前言：

目前上期技术CTP系统提供的API版本是C++版本，本文主要介绍Windows 32位平台下利用Swig工具将CTP C++接口trader API转换为python可调用的接口。

1. 准备工作

从CTP官网上下载CTP API点击下载。32位的API文件包清单如下：

error.dtd

error.xml

ThostFtdcMdApi.h

ThostFtdcTraderApi.h

ThostFtdcUserApiDataType.h

ThostFtdcUserApiStruct.h

thostmduserapi.dll

thostmduserapi.lib

thosttraderapi.dll

thosttraderapi.lib

ThostFtdcUserApiDataType.h中找出如下几行注释掉(对用户没有影响，但会影响python API编译)

///银行发起银行资金转期货

//#define THOST_FTDC_VTC_BankBankToFuture '102001'

///银行发起期货资金转银行

//#define THOST_FTDC_VTC_BankFutureToBank '102002'

///期货发起银行资金转期货

//#define THOST_FTDC_VTC_FutureBankToFuture '202001'

///期货发起期货资金转银行

//#define THOST_FTDC_VTC_FutureFutureToBank '202002'

///银行发起银行转期货

//#define THOST_FTDC_FTC_BankLaunchBankToBroker '102001'

///期货发起银行转期货

//#define THOST_FTDC_FTC_BrokerLaunchBankToBroker '202001'

///银行发起期货转银行

//#define THOST_FTDC_FTC_BankLaunchBrokerToBank '102002'

///期货发起期货转银行

//#define THOST_FTDC_FTC_BrokerLaunchBrokerToBank '202002'

安装Swig软件，本文中所用的Swig是swigwin-2.0.11版本，点击下载。

安装python，注意要安装32位版本，将环境变量配置好。本文所用的是2.7.12版本。

2. 通过Swig得到python接口文件

在刚刚下载得到的API文件夹20160606_tradeapi_windows内，新建文件thosttraderapi.i，内容如下

%module(directors="1") thosttraderapi

%{ #include "ThostFtdcTraderApi.h" %}

%feature("director") CThostFtdcTraderSpi;

%include "ThostFtdcUserApiDataType.h"

%include "ThostFtdcUserApiStruct.h"

%include "ThostFtdcTraderApi.h"

这是一个接口文件，用于告诉swig为哪些类和方法创建接口。打开windows cmd工具，cd到当前目录\20160606_tradeapi_windows下。 在cmd中运行命令

swig -c++ -python thosttraderapi.i

等到运行完成后，可以看到当前目录下生成了

thosttraderapi_wrap.h

thosttraderapi_wrap.cxx

thosttradeapi.py

.h和.cx文件是用于包装原来C++接口的文件，下面要用。.py文件是python调用方法的接口文件。

3. 通过C++得到python可调用的pyd动态库

在当前文件夹下建立一个C++工程，工程的应用程序类型选DLL，工程名为_thosttraderapi，将如下文件拷贝到_thosttraderapi\_thosttraderapi\文件夹下：

ThostFtdcTraderApi.h

ThostFtdcUserApiDataType.h

ThostFtdcUserApiStruct.h

thosttraderapi.lib

thosttraderapi_wrap.cxx

thosttraderapi_wrap.h

在c++工程中添加现有项，将这些文件全部添加到工程中去。下面还要做几步：

将你安装的python下include文件夹的路径添加至C++附加包含目录。我的路径是C:\Python27\include;，C++附加包含目录在工程-属性-配置属性-c/c++处。

将你安装的python中python27.lib添加至工程附加依赖项中。我的lib路径是C:\Python27\libs\python27.lib，附加依赖项在工程-属性-配置属性-链接器-输入处。

thosttraderapi_wrap.cxx文件中还有需要修改的地方，是SwigDirector_CThostFtdcMdSpi::OnFrontConnected()函数内，因为我发现每次回调OnFrontConnected会导致python API崩溃(OnFrontDisconnected()函数无此问题)，我将如下行注释掉就可以正常使用：

#else

//swig::SwigVar_PyObject result = PyObject_CallMethod(swig_get_self(), (char *) "OnFrontConnected", NULL);

#endif

/*

if (!result) {

PyObject *error = PyErr_Occurred();

if (error) {

Swig::DirectorMethodException::raise("Error detected when calling 'CThostFtdcMdSpi.OnFrontConnected'");

}

}

*/

当然，这只是我的讨巧方法，这会导致没有回调OnFrontConnected。读者可以一起探讨下怎么解决这个bug。

这样全部完成之后，我们按F7编译，在\_thosttraderapi\Debug目录底下可见_thosttraderapi.dll动态库文件，说明编译成功，将其重命名为_thosttraderapi.pyd，这样CTP Python API就编译成功了。

如果编译出现一些问题，可以百度解决。可能涉及到要修改pyconfig.h,object.h,Python.h三个文件。

4. Python Demo

新建文件traderapi_demo.py，注意文件同目录底下要有如下三个文件：

thosttradeapi.py

thosttraderapi.dll

_thosttradeapi.pyd

本demo实现登录成功后报单，收报单回报的功能。完整的demo代码如下：

# -*- coding: gbk -*-

import time

import thosttraderapi as api

def ReqorderfieldInsert(tradeapi):

print "ReqOrderInsert Start"

orderfield=api.CThostFtdcInputOrderField()

orderfield.BrokerID="8000"

orderfield.InstrumentID="sc1412"

orderfield.UserID="000005"

orderfield.InvestorID="000005"

orderfield.Direction=api.THOST_FTDC_D_Sell

orderfield.LimitPrice=52050

orderfield.VolumeTotalOriginal=1

orderfield.OrderPriceType=api.THOST_FTDC_OPT_LimitPrice

orderfield.ContingentCondition = api.THOST_FTDC_CC_Immediately

orderfield.TimeCondition = api.THOST_FTDC_TC_GFD

orderfield.VolumeCondition = api.THOST_FTDC_VC_AV

orderfield.CombHedgeFlag="1"

orderfield.CombOffsetFlag="0"

orderfield.GTDDate=""

orderfield.orderfieldRef="1"

orderfield.MinVolume = 0

orderfield.ForceCloseReason = api.THOST_FTDC_FCC_NotForceClose

orderfield.IsAutoSuspend = 0

tradeapi.ReqOrderInsert(orderfield,0)

print "ReqOrderInsert End"

class CTradeSpi(api.CThostFtdcTraderSpi):

tapi=''

def __init__(self,tapi):

api.CThostFtdcTraderSpi.__init__(self)

self.tapi=tapi

def OnRspUserLogin(self, *args):

print "OnRspUserLogin"

rsploginfield=args[0]

rspinfofield=args[1]

print "SessionID=",rsploginfield.SessionID

print "ErrorID=",rspinfofield.ErrorID

print "ErrorMsg=",rspinfofield.ErrorMsg

ReqorderfieldInsert(self.tapi)

def OnRtnOrder(self, *args):

print "OnRtnOrder"

rtnfield=args[0]

print "OrderStatus=",rtnfield.OrderStatus

print "StatusMsg=",rtnfield.StatusMsg

print "LimitPrice=",rtnfield.LimitPrice

def OnRspOrderInsert(self, *args):

print "OnRspOrderInsert"

rspinfofield=args[1]

print "ErrorID=",rspinfofield.ErrorID

print "ErrorMsg=",rspinfofield.ErrorMsg

def main():

tradeapi=api.CThostFtdcTraderApi_CreateFtdcTraderApi()

tradespi=CTradeSpi(tradeapi)

loginfield = api.CThostFtdcReqUserLoginField()

loginfield.BrokerID="8000"

loginfield.UserID="000005"

loginfield.Password="123456"

loginfield.UserProductInfo="python dll"

tradeapi.RegisterFront("tcp://172.19.125.39:39233")

tradeapi.RegisterSpi(tradespi)

tradeapi.SubscribePrivateTopic(api.THOST_TERT_RESUME)

tradeapi.SubscribePublicTopic(api.THOST_TERT_RESUME)

tradeapi.Init()

time.sleep(2)

tradeapi.ReqUserLogin(loginfield,0)

tradeapi.Join()

if __name__ == '__main__':

main()

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