计量经济学自相关matlab,计量经济学自相关性.ppt

(3)检验自相关性 ①残差图分析：在方程窗口中点击Resids按钮，所显示的残差图(图5.3.7所示)表明e呈现有规律的波动，预示着可能存在自相关性。图5.3.7 残差图运用GENR生成序列E，观察E，E(-1)图形(见图5.3.8)。图5.3.8 E与E(-1)散布图图中AC表示各期的自相关系数，PAC表示各期的偏自相关系数，为了直观地反映相关系数值的大小，在图形左半部分别绘制了相关系数和偏相关系数的直方图，其中虚线表示0.5。当第s期偏相关系数的直方块超过虚线部分时，表明偏相关系数>0.5，即存在s阶自相关性。从图5.3.9可以明显看出，我国城乡居民储蓄存款模型存在着一阶和二阶自相关性。 ④B-G检验：在方程窗口中点击View＼Residual Test＼Serial Correlation LM Test，并选择滞后期为2，屏幕将显示以下信息，见表5.3.3。表5.3.3 估计结果 5.4 自相关性的解决方法 5.4.1 广义差分法设线性回归模型 2．Durbin两步估计法 3．迭代估计或科克伦—奥克特(Cochrane-Orcutt)估计具体步骤为 4.搜索估计法 5.4.3 广义差分法的EViews软件实现过程具体步骤为 1．利用OLS法估计模型，系统将同时计算残差序列RESID。 LS y c x 2．判断自相关性的类型。 IDENT RESlD 3．利用广义差分法估计模型。在LS命令中加上AR项，系统将自动使用广义差分法来估计模型。如自相关类型为一阶自回归形式，则命令格式为 LS y c x AR(1) 如果模型为高阶自相关形式，则再加上AR(2)，AR(3)，…等等。 4．迭代估计过程的控制。具体步骤为 (1)在方程窗口中点击Estimate按钮。 (2)在弹出的方程说明对话框中点击Options。 (3)在迭代程序(Iterative，procedures)对话栏中重新输入：最大迭代次数(max iterations),或收敛精度(convergence)。 (4)点击OK返回方程说明对话框，再点击OK重新估计模型。在实际操作中，一般是先不引入自回归项，采用OLS估计参数，根据显示的DW统计量，逐次引入AR(1)、AR(2)，…，直到满意为止。例5.4.1 中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性调整)。根据例5.3.1 的检验结果，模型存在一、二阶自相关性，即所以在LS命令中加上AR(1)和AR(2)，使用迭代估计法估计模型。键入命令 LS lny c lnx AR(1) AR(2) 估计结果如表5.4.1所示。表5.4.1 迭代估计回归结果 * * 第五讲自相关性 5.1 自相关性及其产生的原因 5.1.1 什么是自相关性 (a)非自相关的序列图 (b)非自相关的散点图 (c)正自相关的序列图 (d)正自相关的散点图 (e)负自相关的序列图 (f)负自相关的散点图图5.1.1 时间序列及其当期与滞后一期变量的散点图图5.1.2 自相关图 5.1.2 自相关性产生的原因 1．经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关 2．经济行为的滞后性引起随机误差项自相关 3．一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关 4.模型设定误差引起随机误差项自相关 5．观测数据处理引起随机误差项序列相关一般经验告诉我们，对于采用时间序列数据作样本的计量经济学问题，由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来它们对被解释变量的影响的连续性，所以往往存在序列相关性。 5.2 自相关性的后果 5.2.1 模型参数估计值不具有最优性 1．参数估计值仍是无偏的 2．参数估计值不再具有最小方差性实际意义。 5.2.4 区间估计和预测区间的精度降低 5.3 自相关性检验 5.3.1 图示法 1．按时间顺序绘制残差图图5.3.1 正自相关图5.3.2 负自相关图5.3.3 正自相关图5.3.4 负自相关图示检验法可以借助于Eviews软件来实现。在方程窗口中点击Resids按钮，或者点击View＼Actual，Fitted，Residual＼Table，都可以得到残差分布图。 5.3.

计量经济学自相关matlab,计量经济学自相关性.ppt相关推荐

matlab 经济计量工具箱,matlab计量经济学
2. Econometric analysis proceeds along the following lines 计量经济学分析步骤...Do it by matlab.= NORMINV(uni ...
matlab消除多重共线性,第matlab计量经济学多重共线性的诊断与处理.doc
第matlab计量经济学多重共线性的诊断与处理.doc 第五节多重共线性的诊断与处理5.1多重共线性的诊断数据来源:<计量经济学>于俊年编著对外经济贸易大学出版社2000.6p208-p2 ...
多元线性回归分析matlab实验报告,利用MATLAB进行多元线性回归.ppt
<利用MATLAB进行多元线性回归.ppt>由会员分享,可在线阅读,更多相关<利用MATLAB进行多元线性回归.ppt(15页珍藏版)>请在人人文库网上搜索. 1.2.线性回归 ...
matlab 线性拟合相关系数,Matlab自动选择相关性最高波段并拟合曲线
前言之前完成老师任务的时候写的,里面有一个错误,就是误差分析的时候有个公式错了,自己注意下. 代码 %作者:山科_xxin %时间:2016.10 clear;clc; [NUM]=xlsread( ...
matlab第8章,第8章++MATLAB数值积分与微分.ppt
<第8章++MATLAB数值积分与微分.ppt>由会员分享,可在线阅读,更多相关<第8章++MATLAB数值积分与微分.ppt(14页珍藏版)>请在人人文库网上搜索. 1.第8 ...
matlab距离保护程序,MATLAB的距离保护仿真.ppt
<MATLAB的距离保护仿真.ppt>由会员分享,可在线阅读,更多相关<MATLAB的距离保护仿真.ppt(22页珍藏版)>请在人人文库网上搜索. 1.利用MATLAB进行的距 ...
matlab gmn信号,MATLAB优化设计实验课件.ppt
<MATLAB优化设计实验课件.ppt>由会员分享,可在线阅读,更多相关<MATLAB优化设计实验课件.ppt(81页珍藏版)>请在人人文库网上搜索. 1.优化设计实验课件,现 ...
matlab解方程的程序,matlab算法程序解方程.ppt
<matlab算法程序解方程.ppt>由会员分享,可在线阅读,更多相关<matlab算法程序解方程.ppt(10页珍藏版)>请在人人文库网上搜索. 1.一般的代数方 ...
matlab差分法求解ppt,Matlab实现电磁场数值计算.ppt
Matlab实现电磁场数值计算.ppt * 第 2 章 * Matlab在电磁场中的几个应用 Matlab 实现电磁场数值计算均匀带电线段的电场均匀带电半圆环圆心的电场 Matlab直观描述复杂的 ...

计量经济学自相关matlab,计量经济学自相关性.ppt