oracle回撤,Oracle使用排列组合计算最大回撤幅度

需要了解的知识点：

最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

最大回撤率计算公式：

最大回撤率=max[(Di−Dj)/ Di]

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值

准备工作：

假设有4条数据(1号-4号)，如图：

我把数据绘制成坐标图(微软自带的画图工具画的，勿喷)

思路：

①使用sys_connect_by_path对这4条数据进行排列组合

select sys_connect_by_path(value, '#') combo

from (select *

from tmp

where bizdate <= 20110104

order by bizdate asc) t

where level = 2

connect by prior bizdate < t.bizdate

and level <= 2

得到以下结果：

②截取字符串：

select substr(s.combo, 2, instr(s.combo, '#', -1) - 2) as num1,

substr(s.combo, instr(s.combo, '#', -1) + 1) as num2

from (select sys_connect_by_path(value, '#') combo

from (select *

from tmp

where bizdate <= 20110104

order by bizdate asc) t

where level = 2

connect by prior bizdate < t.bizdate

and level <= 2) s

得到以下结果：

③最终计算出最大回撤幅度：

select max((a.num1 - a.num2) / a.num1)

from (select substr(s.combo, 2, instr(s.combo, '#', -1) - 2) as num1,

substr(s.combo, instr(s.combo, '#', -1) + 1) as num2

from (select sys_connect_by_path(value, '#') combo

from (select *

from tmp

where bizdate <= 20110104

order by bizdate asc) t

where level = 2

connect by prior bizdate < t.bizdate

and level <= 2) s) a

得到最终结果：

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