python计算最大回撤_Python进阶量化交易场外篇3——最大回撤评价策略风险
新年伊始,很荣幸笔者的《教你用 Python 进阶量化交易》专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,因此同学们无需担心专栏内容在学习上的困难,更多的是明确自己学习的目的即可。当然笔者也欢迎同学们踊跃留言,说出自己想扩展的知识点,笔者会根据同学们的意愿选择性的推出一些内容。
本次场外篇笔者在专栏《18、股票交易数据可视化:买卖区间下策略收益绘制》的基础上对策略的最大回撤指标做一定的扩展介绍。最大回撤属于判断策略风险高低的指标,用来描述买入股票后,在策略出现最糟糕的情况下会损失多少钱,这也直接关系到《21、股票交易策略开发:ATR止盈止损风险策略》小节中对于风险策略中止盈止损因子的设定。
我们知道投资是有风险的,那么如何去衡量这个风险呢?最大回撤率就是一种直观的将风险切实量化的指标。最大回撤率计算公式:max(1-当日收盘价/当日之前最高价)*100%【(最高价-最低价)/最高价】。举个例子,在股票最高价2元买入,近半年内,股价下跌到最低点1.6元,最大亏损0.4元,那么这近半年最大回撤率=1-1.6/2×100%,结果是20%。显而易见,最大回撤率越小越好,因为回撤与风险成正比,回撤越大,风险也就越高。最大回撤的概念虽然直观,但在程序中到底应该怎么实现计算呢?
我们延续专栏《18、股票交易数据可视化:买卖区间下策略收益绘制》的内容,计算浙大网新股价的最大回撤率和应用策略后资金曲线的最大回撤率。以计算资金曲线最大回撤率为例,首先使用expanding() 计算资金曲线的滚动最大值,也就是截至当前时间,资金曲线的最大值,图中的橙色曲线所示。
接着,将资金曲线与资金曲线滚动最大值矢量相除,即得到回撤后资金剩余的百分比,也就是资金曲线在滚动最大值之后剩余资金的百分比,对剩余资金百分比从小到大排序,那么第一行就包含了回撤后资金剩余百分比的最小值,1-资金剩余百分比最小值即为资金曲线最大回撤率。
以下为计算资金曲线最大回撤率实现代码,同理计算股价曲线最大回撤率与此类同:
#expanding()计算资金曲线当前的滚动最高值
stock_df['max_total'] = stock_df['total'].expanding().max()
#计算资金曲线在滚动最高值之后所回撤的百分比
stock_df['per_total'] = stock_df['total']/stock_df['max_total']
min_point_total = stock_df.sort_values(by=['per_total']).iloc[[0], stock_df.columns.get_loc('per_total')]
max_point_total = stock_df[stock_df.index <= min_point_total.index[0]].sort_values\
(by=['total'],ascending=False).iloc[[0],stock_df.columns.get_loc('total')]
print("最大资金回撤%5.2f%%从%s开始至%s结束"%((1-min_point_total.values),\
max_point_total.index[0],min_point_total.index[0]))
最后分别打印出浙大网新股价和资金曲线最大回撤率,以及时间点,并且在图形上标注。更多的量化交易内容欢迎大家订阅专栏阅读!!
最大股价回撤 0.53%从2018-04-24 00:00:00开始至2018-10-16 00:00:00结束
最大资金回撤 0.15%从2018-05-23 00:00:00开始至2018-10-08 00:00:00结束
更多python量化交易内容互动请加微信公众号:PythonQT-YuanXiao
欢迎订阅量化交易课程:[链接地址]
python计算最大回撤_Python进阶量化交易场外篇3——最大回撤评价策略风险相关推荐
- python量化交易策略实例_Python进阶量化交易场外篇3——最大回撤评价策略风险...
新年伊始,很荣幸笔者的<教你用 Python 进阶量化交易>专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习 ...
- python 组合优化 回撤最小_Python进阶量化交易专栏场外篇23-Markowitz实现股票最优组合...
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 股票 ...
- python gui插件_Python进阶量化交易专栏场外篇17- GUI控件在回测工具上的添加
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 为了 ...
- python选股票进阶_Python进阶量化交易专栏场外篇27-股票数据的除权和复权
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 在行 ...
- python爬取论坛付费内容_Python进阶量化交易专栏场外篇20-爬虫抓取股票论坛帖子...
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 为了 ...
- python 爬取财经新闻股票_Python进阶量化交易专栏场外篇20-爬虫抓取股票论坛帖子...
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 为了 ...
- python做excel数据分析带gui_Python进阶量化交易专栏场外篇25-GUI工具实现excel功能...
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 为了 ...
- pb 调用虹软_Python进阶量化交易专栏场外篇12-股票分笔数据跨周期处理
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 在专 ...
- python 股票指标库talib_Python进阶量化交易专栏场外篇19-建立基于TA-Lib的指标库
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 为了 ...
最新文章
- 能量平衡_巴夏:平衡自己的能量,疗愈自己,疗愈世界
- python资源百度云_Python Selenium 百度云分享链接资源 批量保存
- 《英语语法新思维初级教程》学习笔记(二)名词
- 在Spring Boot中使用 @ConfigurationProperties 注解
- 程序员都怎么过端午节?
- 帆软报表(finereport)单元格函数,OP参数
- C语言试题六十二之请编写函数fun除了字符串前导和尾部的*号之外,将串中其他*号全部删除。形参h已指向字符串第一个字母,形参p已指向字符串中最后一个字母。在编写程序时,不得使用c语言提供的字符串函数。
- 获取ajax传过来的数据_大数据编辑问题
- Java单机部署,Nacos docker单机模式部署实现过程详解
- leetcode 打印_剑指 Offer 总结 - leetcode 剑指offer系列
- 【SpringCloud】服务注册之 zookeeper
- asp.net中XmlDocument解析出现出错,处理特殊字符
- STL源码剖析-map
- Android----View
- 编译ElasticFusion过程(Ubuntu14.04)
- 获取时间戳的4种方法
- sumif单列求和_Sumif、Sumifs单列多条件求和-阿里云开发者社区
- matlab 图例自定义,matlab实现自定义曲线图以及图例
- 我是一名朝九晚五的程序员
- Web前端期末大作业--响应式网络科技公司网页设计(IT网络主题-HTML+CSS+JavaScript)实现