데이터 분석--07: 재무 수량화

一、金融介绍
- 1、金融
- 2、金融工具
- - 1.期货
  - 2.黄金
  - 3.外汇
  - 4.投资基金
  - 5.股票
  - - 股票的作用
- 3、股票分类
- - 1.收益分类
  - 2.上市地区分类
  - 3.股票市场的构成
  - 4.影响股票的因素
  - 5.A股买卖
- 4、金融分析
- - 1.基本面分析
  - 2.技术面分析
- 5、金融量化投资
- - 1.为什么需要量化交易？
  - 2.量化交易
  - 3.量化交易的价值

一、金融介绍

1、金融

金融就是对现有资源进行重新整合之后，实现价值和利润的等效流通。

2、金融工具

金融工具是在金融市场中可交易的金融资产。

主要分为股票、期货、黄金、外汇、基金、债券等。

1.期货

期货是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

2.黄金

3.外汇

外汇，是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。

4.投资基金

投资基金是通过公开发售基金份额筹集资本，然后投资于证券的机构。投资基金由基金管理人员，基金托管人托管，以资产组合的方式进行证券投资活动，为基金份额持有人的利益服务。

5.股票

股票是股份公司发给出资人的一种凭证，股票持有者就是股份公司的股东。

股票的作用

出资证明、证明股东身份、对公司经营发表意见
公司分红、交易获利
上市/IPO：企业通过证券交易所公开向设备增发股票以筹集资金。

3、股票分类

1.收益分类

蓝筹股
成长股
ST股

2.上市地区分类

A股：中国大陆上市，人民币认购买卖
B股：中国大陆上市，外币认购买卖
H股：中国香港上市
N股：美国纽约上市
S股：新加坡上市

3.股票市场的构成

上市公司
证监会、证券业协会、交易所
证券中介机构
交易所
- 上海证券交易所：只有一个主板(沪指)
- 深圳证券交易所：
  - 主板：大型成熟企业(深成指)
  - 中小板：经营规模小(中小版指)
  - 创业板：尚处于成长期的创业企业(创业板指)

4.影响股票的因素

5.A股买卖

股票交易日：周一至周五(非法定节假日和交易所休市日)
交易时间
- 9.15-9.25开盘集合竞价时间
- 9.30-11.39前市，连续竞价时间
- 13:00-15:00后市，连续竞价时间
- 14:57-15:00深交所收盘集合竞价时间

4、金融分析

1.基本面分析

行业分析
公司分析：财务数据、业绩报告等
宏观经济面分析：国家的财政政策、货币政策等

2.技术面分析

K线
MA(均线,moving avg)
MACD(指数平滑移动平均线)
KDJ(随机指标)
RSI
BOLL

数据中心链接：http://data.10jqka.com.cn/market/lhbgg/code/000428/

5、金融量化投资

1.为什么需要量化交易？

传统交易
量化交易

2.量化交易

金融量化分析主要是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的* 历史数据当中选出能够带来超额收益的多种“大概率”事件以此来指定策略。主要就是以下几步：
- 灵光乍现
- 细化策略
- 策略转程序
- 检验策略结果
  - 回测
  - 模拟交易
- 实盘交易

3.量化交易的价值

避免主观情绪、人性弱点和认知偏差，选择更加客观
能同时包括多角度的观察和多层次的模型
及时跟踪市场变化，不断发现新的统计模型，寻找交易机会
在决定投资策略后，能通过回测验证其效果。

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