估计四川长虹的beta系数

*-下载个股数据
cd C:\Users\Desktop\公司金融\估计Beta
global id="600839"
cntrade $id
global nn=stknme[1]*-股价时序图
use "$id.dta", clear
tsset date  //设定为时间序列变量
tsline clsprc , xlabel(,angle(60)) subtitle("$nn $id")
graph export "$out\price_$id.png", replace
sum rit //计算日收益率的平均值及波动率

*-下载指数数据
cntrade 000001
rename rit retmkt //更该指数收益名称，便于与个股合并
rename stkcd index
save index_000001.dta, replace
erase 000001.dta*-调用上证指数
use 000001.dta, clear // 上证指数
tsset date
tsline clsprc , xlabel(,angle(60)) subtitle("上证指数")

![上证指数]

*-合并数据
use "index_000001.dta", clearmerge 1:1 date using "$id.dta", nogengen year = year(date)
order date year index stkcd retmktsave "merge_$id.dta", replace*-用CAPM模型估计beta系数
use "merge_$id.dta", clear
*winsor2 rit, replace  // winsor 处理
reg rit retmkt

*-估计2015-2017年的beta系数
reg rit retmkt if 2014<year<2018 //&abs(retmkt)<0.4  // OLS
scatter rit retmkt if e(sample), xline(0,lp(dash) lc(red)) ///yline(0,lp(dash) lc(red)) msize(*0.6)    ///title("$nn ($id) 的 Beta 系数, 2015-2017") ///xtitle("市场指数收益率(上综指)")
graph export "$out\aaplot_$id_a$yr.png", replace

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