python量化双均线策略（金叉死叉）

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉

#下面是策略代码及结构

# 导入函数库
from jqdata import *
# 初始化函数
def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')# True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_option('use_real_price', True) # 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,\close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')#华谊股票                    g.security='300027.XSHE'#设置每天运行run_daily(handle)def handle(context):security=g.securityn5=5n20=20  # 获取股票的收盘价close_data = attribute_history(security, n20, '1d',"close",df=False)print(close_data)# 取得过去 ma_n1 天的平均价格ma_n5 = close_data['close'][-n5:].mean()# 取得过去 ma_n2 天的平均价格ma_n20 = close_data['close'][-n20:].mean()print(ma_n5,ma_n20)# 取得当前的现金cash = context.portfolio.available_cash# 如果当前有余额if ma_n5 > ma_n20:# 用所有 cash 买入股票,order_value是买卖价值order_value(security, cash)# 记录这次买入log.info("Buying %s" % security)# 如果n5日均线小于n20日均线，并且目前有头寸elif ma_n5 < ma_n20 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:# 全部卖出，order_target是买卖数量order_target(security, 0)# 记录这次卖出log.info("Selling %s" % (security))# 绘制n5日均线价格record(ma_n5=ma_n5)# 绘制n20日均线价格record(ma_n20=ma_n20)

#整体结果在12-16年回测测试结果效益不错，阿尔法贝塔最大回撤也还行，难点是在策略和框架的使用和调用，这就是这次的双均线策略记录

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