4、Python量化交易-双均线策略
目录
- 一、数据准备
- 二、5日均线和30日均线
- 1 - 均线的概念
- 2 - 计算5日均线与30日均线
- 3 - 画出MA5和MA30
- 三、金叉和死叉
- 1 - 金叉和死叉概念
- 2 - 分析所有金叉日期和死叉日期
- 四、使用金叉死叉策略回测
- 1 - 需求分析
- 2 - 数据处理
- 3 - 收益回测计算
- 五、jupyter笔记
一、数据准备
- 使用tushare包获取某股票的历史行情数据：我们已经在3、Python量化交易-股票数据预处理&跌幅买卖收益分析中获取了股票的历史数据信息，这里我们只需要将csv读取出来即可
二、5日均线和30日均线
1 - 均线的概念
- 什么是均线：对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线，就叫做N日移动平均线。移动平均线常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标
- 5天和10天的是短线操作的参照指标，称做日均线指标；
- 30天和60天的是中期均线指标，称做季均线指标；
- 120天和240天的是长期均线指标，称做年均线指标
- 均线计算方法：MA=（C1+C2+C3+…+Cn)/N C:某日收盘价 N:移动平均周期（天数）
- 均线图解
2 - 计算5日均线与30日均线
3 - 画出MA5和MA30
三、金叉和死叉
1 - 金叉和死叉概念
- 股票分析技术中的金叉和死叉，可以简单解释为
- 分析指标中的两根线，一根为短时间内的指标线，另一根为较长时间的指标线。
- 如果短时间的指标线方向拐头向上，并且穿过了较长时间的指标线，这种状态叫“金叉”；
- 如果短时间的指标线方向拐头向下，并且穿过了较长时间的指标线，这种状态叫“死叉”；
- 一般情况下，出现金叉后，操作趋向买入；死叉则趋向卖出。当然，金叉和死叉只是分析指标之一，要和其他很多指标配合使用，才能增加操作的准确性
- 金叉和死叉图解
2 - 分析所有金叉日期和死叉日期
切掉无效的数据
金叉与死叉的计算算法
四、使用金叉死叉策略回测
1 - 需求分析
- 需求：如果我从假如我从2010年1月1日开始，初始资金为100000元，金叉尽量买入，死叉全部卖出，则到今天为止，我的炒股收益率如何？
- 分析：
- 买卖股票的单价使用开盘价
- 买卖股票的时机
- 最终手里会有剩余的股票没有卖出去
- 会有。如果最后一天为金叉，则买入股票。估量剩余股票的价值计算到总收益
- 剩余股票的单价就是用最后一天的收盘价
- 会有。如果最后一天为金叉，则买入股票。估量剩余股票的价值计算到总收益
2 - 数据处理
- 1代表金叉，0代表死叉
- 合并s1和s2，根据日期排序
- 按需求过滤出2010年到2020的数据
3 - 收益回测计算
五、jupyter笔记
点击下载jupyter笔记
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