Python金融风险建模大纲
本大纲内容的设置包括但不限于FRM考试一级和二级知识点,补充了机器学习技术在金融风险管理中的应用。
一、Python基础篇
python基础操作简要复习(一)
numpy模块的操作(二)(三)(四)
pandas模块的操作(五)(六)(七)
matplotlib模块的操作(八)(九)(十)
scipy、statsmodels等模块的操作(十一)(十二)(十三)(十四)
二、应用篇
1、投资学部分
- 外部金融数据的导入方法(十五)
- 股票数据正态性检验、QQ图(十六)
- 权益证券估值:股息/现金流折现、市盈率法(十七)
- 固定收益证券
- 资产的时间价值:利率的度量(十八)
- 债券定价与债券收益率的计算(十九)
- 久期与凸性(二十)
- 投资组合均值-方差模型
- 资产与资产组合的收益率和风险(二十一)
- 资产组合的有效边界、CML与最优配置(二十二)
- 模拟服从几何布朗运动的股价(二十三)
- 资本资产定价模型(CAPM)(二十四)
- 套利定价理论(APT)(二十五)
- 投资组合风险管理与策略
- Fama-French三因素模型(二十六)
- 单因素整体绩效评价(二十七)
- 业绩归因之Brinson模型(二十八)
2、金融工程部分
- 期货合约的定价(二十九)
- 期货套期保值的应用
- 股指期货的套保(三十)
- 国债期货的套保(三十一)
- 保证金与基差风险(三十二)
- 远期利率协议相关应用(三十三)
- 期权的python应用
- 期权的盈亏图、平价公式和BS公式(三十四)
- 相关变量与期权价值的关系、希腊值(三十五)
- Delta中性对冲与Delta-Gamma中性对冲(三十六)
- 期权的隐含波动率计算与图形(三十七)
- 期权定价的蒙特卡洛模拟方法(三十八)
- 期权定价的二叉树法(三十九)
- 期权交易策略
- 备兑看涨与保护看跌组合(四十)
- 差价组合、差期组合与混合组合策略(四十一)
- 利率互换与货币互换的定价(四十二)
3、风险管理部分
VaR的python应用
- 参数法与非参数法(历史模拟法)(四十三)
- 蒙特卡洛模拟法(四十四)
- 混合法(四十五)
- ES & VaR back testing(四十六)
- Stress testing & Stressed VaR(四十七)
市场风险补充
- 用GARCH和EWMA模型估计波动率和相关系数(四十八)
- 随机利率预测模型(四十九)
- 时间序列分析一:效应分解法(五十)
- 时间序列分析二:平稳时间序列分析(ARMA)(五十一)
- 时间序列分析三:非平稳时间序列分析(ARIMA)(五十二)
信用风险(主要在机器学习中应用)
Credit VaR计算(五十三)
莫顿模型、KMV模型计算违约概率(五十四)
操作风险和流动性风险(暂不更新)
- 极值理论(EVT)
- Loss distribution approach计算ORC
- Liquidity adjusted VaR(LVaR)
4、机器学习部分
- 数据整合、清理与数据探索(五十五)
- 统计学基础
- 假设检验(t检验、卡方检验)(五十六)
- 方差分析与相关分析(五十七)
- 特征工程一:特征生成
- 特征工程二:特征变换
- 特征工程三:特征筛选
- 线性模型:线性回归、岭回归和套索回归(六十一)
- 基于logistic回归的信用评级和分类模型评估(六十二)
- KNN算法(六十三)
- 朴素贝叶斯算法(六十四)
- 决策树构建信用评级(六十五)
- SVM(六十六)
- 神经网络(六十七)
- PCA降维和聚类
- 集成学习
5、参考书目
斯文《基于Python的金融分析与风险管理》,人民邮电出版社;
梅子行、毛鑫宇《智能风控——Python金融风险管理与评分卡建模》,机械工业出版社;
常国珍等《Python数据科学:技术详解与商业实践》,机械工业出版社;
朱顺泉《金融工程及其Python应用》、《投资学及其Python应用》,清华大学出版社;
郑志勇等《金融数量分析——基于Python编程》,北京航空航天大学出版社;
Yves Hilpisch《Python金融大数据分析》,中国工信出版集团、人民邮电出版社;
李航《统计学习方法》,清华大学出版社;
周志华《机器学习》,清华大学出版社。
①每月不定期更新,欢迎监督
②本人水平有限,还处于自学阶段,必有不少错误或疏漏,欢迎批评指正
③博客实质为学习笔记,仅供自我提升,无任何商业用途
Python金融风险建模大纲相关推荐
- 二十四、Python数据建模(下),禁止转载
@Author : By Runsen @Date : 2020/5/14 作者介绍:Runsen目前大三下学期,专业化学工程与工艺,大学沉迷日语,Python, Java和一系列数据分析软件.导致翘 ...
- python数据建模数据集_Python中的数据集
python数据建模数据集 There are useful Python packages that allow loading publicly available datasets with j ...
- Python之建模数值逼近篇–最小二乘拟合
Python之建模数值逼近篇–最小二乘拟合 介绍 系数ak的确定 函数rk(x)r_k(x)rk(x)的选取 理解和区别 样例 介绍 曲线拟合问题的提法是,已知一组(二维)数据,即平面上的n个点(x ...
- Python物理建模初学者指南
今天这一本图书,是全网第一本Python物理建模书. 他是一本用Python解决科学问题的实践指南! 他就是<Python物理建模初学者指南> 试读:www.epubit.com.cn/b ...
- 【Python数学建模】SEIR传染病模型模型延伸-SEIDR模型(一),加入疫苗接种、政府管控、病毒变异等因素的影响
目录 一. SEIR传染病模型 二. SEIR模型的延伸--SEIDR模型 三. 模型延伸--影响因素1:疫苗接种 四. 模型延伸--影响因素2:政府管控 五. 模型延伸--影响因素3:病毒变异 写在 ...
- Python机器学习建模的标准流程(特征工程+建模调参+模型评估+全流程可视化)
作者CSDN:进击的西西弗斯 本文链接:https://blog.csdn.net/qq_42216093/article/details/116994199 版权声明:本文为作者原创文章,转载需征得 ...
- python数学建模
1.python之建模规划篇 1.1 scipy库 例如:from scipy import 想导入的模块名 scipy具体模块如下: scipy.cluster向量量化 scipy.constant ...
- Python之建模规划篇--线性规划
Python之建模规划篇--线性规划 基本介绍 线性规划的实例与定义 线性规划问题的解的概念 求解线性规划的Matlab 解法 Python解法 Python Scipy库实现 Python plup ...
- Python之建模规划篇--整数规划
Python之建模规划篇--整数规划 基本介绍 整数规划的分类 整数规划的特点 求解方法分类 0 - 1 型整数规划 蒙特卡洛法 (随机取样法) 整数线性规划的计算机求解 分枝定界法 Python 实 ...
最新文章
- TensorFlow基本使用
- 访客模式(Guest Mode)
- 寻找调用DebugPort的函数
- 精通python要多久-精通python 或者R语言大约需要多长时间?怎样算精通?
- a - 数据结构实验之串一:kmp简单应用_串的两种模式匹配方式(BF/KMP算法)
- Flash获取html参数的方法
- linux加水印乱码,linux java程序加水印及中文乱码方案(二)
- EntityFramework codefirst
- 电子信息工程跨保计算机、生物医学工程保研经验分享~
- 安川机器人io对照表_安川机器人按键功能一览
- 计算机初始化,win7怎么初始化电脑_手把手教你初始化win7电脑
- 【计算机网络】宽带接入技术
- CSS3动画实践——简易牛顿摆
- power bi报表html,数据可视化系列:Power BI基于Web数据的报表制作(经典级示例)
- java文字水印换行_Java实现图片水印文字换行、平铺、旋转效果-Go语言中文社区...
- python爬虫系列序
- Android开发面试简历(1),音视频开发需要哪些知识
- 第1关 Numpy创建数组 (educoder
- 概率论-4.3随机变量序列的两种收敛性(待补充)
- 黑马程序员————IO流1(day18)