matlab 最优化编程,Matlab最优化编程例子
题目:分别用最速下降法、FR 共轭梯度法、DFP 法和BFGS 法求解问题:
22112212minf(x)x 2x x 4x x 3x =-++-
取初始点(1)T x (1,1)=,通过Matlab 编程实现求解过程。
公用函数如下:
1、function f= fun( X )
%所求问题目标函数
f=X(1)^2-2*X(1)*X(2)+4*X(2)^2+X(1)-3*X(2); end
2、function g= gfun( X )
%所求问题目标函数梯度
g=[2*X(1)-2*X(2)+1,-2*X(1)+8*X(2)-3]; end
3、function He = Hess( X )
%所求问题目标函数Hesse 矩阵
n=length(X);
He=zeros(n,n);
He=[2,-2;
-2,4];
End
解法一:最速下降法
function [ x,val,k ] = grad( fun,gfun,x0 )
%功能:用最速下降法求无约束问题最小值
%输入:x0是初始点,fun 和gfun 分别是目标函数和梯度
%输出:x 、val 分别是最优点和最优值,k 是迭代次数
maxk=5000;%最大迭代次数
rho=0.5;sigma=0.4;
k=0;eps=10e-6;
while (kg=feval(gfun,x0);%计算梯度
d=-g;%计算搜索方向
if (norm(d)break ;
end
m=0;mk=0;
while (m<20)
if (feval(fun,x0+rho^m*d)end
m=m+1;
end
x0=x0+rho^mk*d;
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