请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?

滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据

在索洛模型中经济增长有哪几个变量

索洛模型解释了资本形成对经济增长的影响,没有解释技术进步和人力资本的作用.经济增长可用总量的增长率度量,更合理的是用生产率即劳均产出衡量.稳态时劳均产出由以下几个变量决定.A全要素生产率,越高生产率越

VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗

你这问题,好无语,你自己都知道含义,为什么还问呢?按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好.向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形

spss单变量线性模型求解释

df为自由度,F为检验统计量(F值),方差分析的统计量.

向量自回归VAR 模型可以有几个变量?

这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点.一般不超过5个.再问：数据只有15个是把一些作为外生的么？再答：直接去掉或或看成外生，看结果而定。数据15个，估计多半还是去

javascript 中定义变量var r = [{x:10,y:9},{x:10,y:8}],

详细一点就是存放json格式数据的数组,可以通过下面的格式访问r[0].x=10,r[1].y=8,

求关于VAR向量自回归模型的中文书吗?

《计量经济学》书籍作者：孙敬水、图书出版社：清华大学出版社《应用计量经济学：时间序列分析(第二版)》,书籍作者：(美)恩德斯(Enders,W.)　著,杜江,谢志超　译,图书出版社：高等教育出版社这两

ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?

这个取不取对数关系并不大因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义取对数只是为了消除原始数据中

格兰杰因果检验和向量自回归(VAR)模型问题

逻辑思路好像有问题.VAR模型建立之后,再用granger因果部分检验其合理性.而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的.对于VAR模型,一般不选择外生变量.因

VAR模型是不是随机性的时间序列模型

VAR性质和AR一样,无非变量是向量了

如何用Eviews做VAR模型滞后结构检验

有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定

怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期

先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期

用eviews对VAR模型滞后期判定中的问题

里面是让你填写内生变量的滞后阶数.在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后

VAR模型中通不过格兰杰因果检验数据能做模型吗?

这个关系不大和你滞后阶数的设置有问题你可以把数据和参考论文发给我看看邮箱看我个人资料哈

SPSS 单变量线性模型结果

文章和标记有作用,两者不存在交互作用谢谢,有需要数据分析,联系我

无功功率单位--var是哪几个单词的缩写

有var这个单词,并不是缩写.var[va:(r)]n.[电]乏,无功伏安(无功功率单位)

回归模型中引入变量的一般原则是什么?

(1)如果模型中包含截距项,则一个质变量有m种特征,只需引入(m-1)个虚拟变量.(2)如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量.

在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.

VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型(ECM).误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR(所以不平稳才能使用)再问：但是，在好多文献中，看到非平稳的序列也建