反向交易: 减少最大回撤以及在其它市场上测试

简介

在前面的文章中, 我们分析了反向交易策略。我们在两个外汇交易工具中测试了这个策略，我们还尝试使用了不同的指标来提高系统的效率。

结果我们发现反向策略是有效的，能够一年收益大约50%。但是这是一个高风险的策略，因为最大回撤可能超过初始的存款数。使用10000美元的初始存款，在所分析的金融工具中的最大回撤不管使用哪种指标都达到了12000到15000美元。这个变量可以改善吗?这样做会怎样影响到策略的获利能力呢?这将是本文第一部分的主题，

在处理过这个问题之后，我们会继续转到第二个主题 — 我们将会尝试交易除了外汇交易品种之外的各种金融资产。我们将会发现，哪个市场是最适合用于这个交易策略的，在不同市场上进行反向交易是否有任何明显的区别。

在本文中的所有测试中，我们将会使用 M15 时段，而交易链中最大步数设为8。在前面的文章中我们已经描述了选择这些参数值的原因。

另外，在所有的测试中除了GBPUSD和XAGUSD之外，我们将不会使用任何指标。当前面的交易链关闭后，策略在固定的方向上入场，对于 GBPUSD 和 XAGUSD, 入场是根据CCI指标值决定的。测试显示，CCI在上述交易品种中可以提高获利能力。

下面附加的档案包含了所有的SET文件，含有本文中探讨的每个交易品种的EA正确设置，这些设置是用于测试的，结果的利润图表就展示在本文中。

测试中的改变

在本文中进行了更加严格的测试和优化。

首先, 所有的测试都将在

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