随机积分理论中的几何布朗运动——Brown Motion and Stochastic Process

近期在学习随机微分理论，其中比较有趣的是：随机游走(StochasticStochasticStochastic ProcessProcessProcess) 和布朗运动 BrownBrownBrown MotionMotionMotion ,因此选出课本上的特例来进行上机实验，

程序具体和实现结果具体如下：

T = 4;       %总时间区间time spanN = 1000;dt = T/N;t= linspace(0,T,N);number = input('请输入你的学号:','s');sigma = 0.3;r = 0.1;S0 = 1;%参数初始化for i =1:NW = [0,cumsum(dt^2.*randn(1,N))];S = S0*exp((r-sigma^2/2)*t(i)+sigma*W);endplot(0:N,S);hold on for i =1:NW1 = [0,cumsum(dt^2.*randn(1,N))];S1 = S0*exp((r-sigma^2/2)*t(i)+sigma*W1);endplot(0:N,S1,'r-');hold onfor i = 1:NW2 = [0,cumsum(dt^2.*randn(1,N))];S2 = S0*exp((r-sigma^2/2)*t(i)+sigma*W2);endplot(0:N,S2,'g-');hold onfor i =1:NW3 = [0,cumsum(dt^2.*randn(1,N))];S3 = S0*exp((r-sigma^2/2)*t(i)+sigma*W3);endplot(0:N,S3,'b-');legend('The First','The Second','The Third','The Forth' );title(gca,['The Geometric Brown motion  ',num2str(number)]);xlabel('The length of steps ');ylabel('Primary asset price');

其中还可以根据修改 titletitletitle 的名称，请在转载中注明出处，相互借鉴学习。

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