python-优矿-期权合成期货策略

#本文买入合成期货、卖出合成期货
#买入合成期货，买入一份认购期权，卖出一份具有相同到期日与行权价的看跌期权
#卖出合成期货，买入一份看跌期权，卖出一份具有相同到期日与行权价的看涨期权
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import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from lib.qiquan import*
###########################################################################################
#读取50etf标的
df=pd.read_excel('50etf_fund.xlsx')
df.index=df['tradeDate']
#获取交易日期
date=list(df['tradeDate'])
####################################################################
profit=[]
for i in range(1,len(date)):  day=date[i]etf_price_close=float(df[df['tradeDate'].isin([day])]['close'])etf_price_open=float(df[df['tradeDate'].isin([day])]['open'])secID_data_low=list(get_low(df,day)['secID'])#print data#获取近月代码near_c_low=secID_data_low[-2]near_p_low=secID_data_low[-1] #####secID_data_high=list(get_high(df,day)['secID'])#print data#获取近月代码near_c_high=secID_data_high[-2]near_p_high=secID_data_high[-1] #获取近月价格secID_data_near=list(get_near(df,day)['secID'])#print data#获取近月代码near_c_near=secID_data_near[-2]near_p_near=secID_data_near[-1] #####option_c_data_low=DataAPI.MktOptdGet(tradeDate=day,secID=near_c_low,optID=u"",ticker=u"",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")option_p_data_low=DataAPI.MktOptdGet(tradeDate=day,secID=near_p_low,optID=u"",ticker=u"",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")option_c_data_high=DataAPI.MktOptdGet(tradeDate=day,secID=near_c_high,optID=u"",ticker=u"",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")option_p_data_high=DataAPI.MktOptdGet(tradeDate=day,secID=near_p_high,optID=u"",ticker=u"",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")option_c_data_near=DataAPI.MktOptdGet(tradeDate=day,secID=near_c_near,optID=u"",ticker=u"",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")option_p_data_near=DataAPI.MktOptdGet(tradeDate=day,secID=near_p_near,optID=u"",ticker=u"",beginDate=u"",endDate=u"",field=u"",pandas="1")buy_condition=get_up(df,date,i,20)#print buy_conditionif buy_condition==False:money=(float(option_p_data_near['closePrice'])-float(option_p_data_near['openPrice'])-float(option_c_data_near['closePrice'])+float(option_c_data_near['openPrice']))*10000profit.append(money)if buy_condition==True:money=(float(option_c_data_near['closePrice'])-float(option_c_data_near['openPrice'])-float(option_p_data_near['closePrice'])+float(option_p_data_near['openPrice']))*10000profit.append(money)
all_profit=pd.Series(profit).cumsum()
all_profit.plot()

注：策略未考虑手续费，以上代码里面有bug，不能直接使用，仅供参考。需要代码，有偿提供，联系：1733505732 注明期权代码

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