MIT线性代数笔记四 矩阵的LU分解
文章目录
- 1. 矩阵的LU分解
- 2. 消元法所需运算量
- 3. 行互换 Row exchanges
本节的主要目的是从矩阵的角度理解高斯消元法,最后找到所谓的 LLL矩阵,使得矩阵 AAA可以转变为上三角阵 UUU。即完成 LULULU分解得到 A=LUA=LUA=LU。首先继续了解一些矩阵乘法和逆矩阵的相关内容。
在线性代数中, LU分解(LU Decomposition)是矩阵分解的一种,可以将一个矩阵分解为一个单位下三角矩阵和一个上三角矩阵的乘积(有时是它们和一个置换矩阵的乘积)。LU分解主要应用在数值分析中,用来解线性方程、求逆矩阵或计算行列式。
1. 矩阵的LU分解
可以将矩阵的分解类比为多项式的因式分解,分解后的结果可以让我们更容易看清“解”的状态。
(10−41)(2187)=(2103)\begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} \begin{gathered} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \end{gathered} = \begin{gathered} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \end{gathered} (1−401)(2817)=(2013)
E21A=UE_{21} \quad \quad A=\quad UE21A=U
(2187)=(1041)(2103)\begin{gathered} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \end{gathered} = \begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} \begin{gathered} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \end{gathered} (2817)=(1401)(2013)
A=LU\quad \quad A\quad \quad = \quad \quad L\quad \quad UA=LU
左行右列,即左乘是对矩阵A的行进行变换,而右乘是对矩阵A的列进行变换。由于列变换更为熟悉,但行变换较为容易忘记(尤其是时间长了)。其实回忆的方法很简单:通过转置运算即可。
其中UUU为上三角阵(Upper triangular matrix),主元依次排列于它的对角线上,E21‐1E_{21}^{‐1}E21‐1 即LLL为下三角阵(Lower triangular matrix) 。有时我们也通过分解得到对角阵DDD(diagonal matrix),例如:
(2187)=(1041)(2003)(11/201)\begin{gathered} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \end{gathered} = \begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} \begin{gathered} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \end{gathered} \begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} (2817)=(1401)(2003)(101/21)
A=LDU′\quad \quad A\quad \quad \quad= \quad \quad L\quad \quad D\quad \quad U^{\prime}A=LDU′
对于三阶矩阵而言,为了简单起见,假设不需要通过不同行之间的互换,那么:
E32(E31(E21A))=UE_{32}(E_{31}(E_{21}A))=UE32(E31(E21A))=U,左乘逆矩阵可得 A=E21−11E31−1E32−1U=LUA=E_{21}^{-1}1E_{31}^{-1}E_{32}^{-1}U=LUA=E21−11E31−1E32−1U=LU
核心问题:为什么使用A=E21−11E31−1E32−1U=LUA=E_{21}^{-1}1E_{31}^{-1}E_{32}^{-1}U=LUA=E21−11E31−1E32−1U=LU而不是E32(E31(E21A))=UE_{32}(E_{31}(E_{21}A))=UE32(E31(E21A))=U呢?
假设E31E_{31}E31 为单位阵III,E32E_{32}E32和E21E_{21}E21分别如下所示:
(1000100−51)(100−210001)=(100−21010−51)\begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0& 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} \begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 &1 \end{pmatrix} \end{gathered} = \begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 10 & -5 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} ⎝⎛10001−5001⎠⎞⎝⎛1−20010001⎠⎞=⎝⎛1−21001−5001⎠⎞
E32E21=E\quad \quad E_{32} \quad \quad \quad \quad E_{21} \quad \quad \quad \quad = \quad E E32E21=E
(100210001)(100010051)=(100210051)=L\begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} \begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 &1 \end{pmatrix} \end{gathered} = \begin{gathered} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} =L ⎝⎛120010001⎠⎞⎝⎛100015001⎠⎞=⎝⎛120015001⎠⎞=L
EA=UEA=UEA=U
A=LUA=LUA=LU
A=LUA=LUA=LU,如果不存在行之间的交换,乘积数(multipliers)可以直接写进LLL中。相比起来,LLL比EEE更容易求解。
A=LDU′A=LDU^{\prime}A=LDU′,本质上和后面学到的奇异值分解A=U∑VTA=U\sum V^TA=U∑VT有异曲同工之妙。另外需要注意的是EEE属于下三角矩阵。
′
2. 消元法所需运算量
假设将“先乘后减”为一次运算,那么对n∗nn*nn∗n 矩阵,对于其中一行进行消元要进行nnn次运算,除了第一行以外剩余有n−1n-1n−1行,所以进行了 (n−1)2(n-1)^2(n−1)2次运算,大约为n2n^2n2次运算,结果得到了第一列除第一主元外都为0的矩阵。
随后开始对除第一行第一列之外的剩余部分进行
消元,这相当于一个 (n−1)∗(n−1)(n-1)*(n-1)(n−1)∗(n−1) 的矩阵,那么需要大约(n−1)2(n-1)^2(n−1)2 次运算,以此类推。
最后需要的运算次数为12+22+……+n21^{2}+2^2+……+n^212+22+……+n2,利用积分公式可以估算其数值。
12+22+……+n2=∑i=1ni2≈∫0nx2dx=13n31^{2}+2^2+……+n^2=\sum \limits_{i=1}^n i^2\approx \int _ { 0 } ^ { n } x^2 dx=\frac{1}{3}n^312+22+……+n2=i=1∑ni2≈∫0nx2dx=31n3
3. 行互换 Row exchanges
如果主元为0时,就需要进行“行互换”。我们可以通过左乘一个置换矩阵(Permutation Matrix)实现“行互换”的操作。例如:
P21=(010100001)P_{21}= \begin{gathered} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{gathered} P21=⎝⎛010100001⎠⎞
对于 n∗nn*nn∗n 矩阵存在着 n!n!n!个置换矩阵。 置换矩阵每一行或者每一列只有一个元素是 1,其它都是 0,从第一行选一个位置设定为 1 有 nnn个选择,第二行则只剩下n−1n-1n−1个选择,以此类推,最终有 n!n!n!种可能。
对于某阶的置换矩阵集合而言,置换矩阵的两两乘积仍在这个集合中,置换矩阵的逆矩阵也在此集合中。置换矩阵的逆矩阵即为它的转置P−1=PTP^{-1}=P^TP−1=PT。
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