matlab实现macd策略,经典MACD交易策略

经典MACD交易策略

Author: Hukybo, Date: 2019-10-25 16:43:14

Tags: MACD Python

摘要

相信做过交易的人对MACD都不陌生，这是一个非常古老的技术指标，它是由查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)在上个世纪70年代发明的，全称指数平滑异同移动平均线。本节我们将继续重温经典技术分析工具MACD，深度解析每一个计算步骤，以及如何用Python和talib库去实现它，并根据MACD比较常用的使用方法来构建策略。

'''backtest

start: 2019-01-01 00:00:00

end: 2021-01-01 00:00:00

period: 1d

basePeriod: 1d

exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]

'''

mp = 0 # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓

# 程序主函数

def onTick():

_C(exchange.SetContractType, "rb000")# 订阅期货品种

bar = _C(exchange.GetRecords) # 获取K线数组

if len(bar) < 100:# 如果K线数组长度太小，就直接返回跳过

return

macd = TA.MACD(bar, 5, 50, 15) # 计算MACD值

dif = macd[0][-2] # 获取DIF的值

dea = macd[1][-2] # 获取DEA的值

last_close = bar[-1]['Close']# 获取最新价格(卖价)

global mp # 全局变量，用于控制虚拟持仓

if mp == 1 and dif < dea:

Log('多平')

exchange.SetDirection("closebuy")# 设置交易方向和类型

exchange.Sell(last_close - 1, 1) # 平多单

mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓

if mp == -1 and dif > dea:

Log('空平')

exchange.SetDirection("closesell") # 设置交易方向和类型

exchange.Buy(last_close, 1) # 平空单

mp = 0 # 设置虚拟持仓的值，即空仓

if mp == 0 and dif > dea:

Log('多开')

exchange.SetDirection("buy") # 设置交易方向和类型

exchange.Buy(last_close, 1) # 开多单

mp = 1 # 设置虚拟持仓的值，即有多单

if mp == 0 and dif < dea:

Log('空开')

exchange.SetDirection("sell") # 设置交易方向和类型

exchange.Sell(last_close - 1, 1)# 开空单

mp = -1 # 设置虚拟持仓的值，即有空单

def main():

while True:

onTick()

Sleep(1000)

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