废话不多说，下面就让我们直接来看看海龟交易法则(后面简称“海龟”)的原理~

如何选择市场

由于“海龟”起源于美国，要求高流动性，因此小编选择了国内商品期货作为交易标的，但是，要注意品种之间的相关性不要太强！

如何确定头寸

对于头寸，一定要进行波动性标准化处理。

简单点说就是要根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸的规模，也就是将头寸的绝对波动幅度标准化。

额，好像有点绕，算了，直接上算法吧。

为了确定波动性标准化处理后的头寸规模单位PsnLimit，首先必须知道几个变量：

真实波动幅度TR：

(备注：H表示当日最高价，L表示当日最低价，LPC表示前一日收盘价)

真实波动幅度均值N值：

(备注： ATR = 前一日的平均真实波动幅度，TR = 当日的真实波动幅度)

绝对波动幅度M值：

(备注：contractMulti表示合约乘数)

然后，波幅调整后的头寸规模单位 PsnLimit (Position Limit)就可以确定啦~

此外，我们对每个持仓头寸做限制如下：不超过4个头寸规模单位。

如何确定买卖点

一句话概括就是：以55日通道突破作为入市信号，以20日通道突破作为退出信号。

1、入市信号：

所谓“55日通道”是以55日的最高价和最低价为界，即以55日的最高价和最低价作为开仓突破点，当突破过去55日的最高点或最低点，立即入市交易(价格高于55日最高点则开多仓，低于55日最低点则开空仓)。

2、逐步建仓：

一旦信号产生，首先在突破点建立1个单位的头寸，然后按1/2×N的价格间隔一步一步扩大头寸逐步建仓。

3、退出信号：

同样的，“20日通道”是以20日的最高价和最低价为界。在建仓之后，以20日的最高价和最低价作为退市突破点。对于多头来说，当价格低于20日最低价(向下突破)，或对于空头来说，当价格高于20日最高价(向上突破)时，将所有头寸单位清仓，退出市场。

如何确定止损

“海龟”根据头寸风险来设定止损标准。任何一笔交易的风险程度都不得超过2%。

由前面计算头寸的公式，我们可以知道，1N的价格变动代表账户净值的1%，那么，在2%的风险控制下，价格变动的上限就是2N，即“海龟”的止损标准为：

1、对于多头头寸来说，止损价比(最新)入市价低2N；

2、对于空头头寸来说，止损价比(最新)入市价高2N；

当市场价格达到这个价格时，“海龟”将清仓退出市场；

以上就是“海龟系统二”的内容啦。那下面就让我们来扒一扒源代码吧！

这次小编使用的海龟交易法则策略，订阅了8个相关度不是太高的商品期货主力连续合约，分别是：甲醇、鸡蛋、玉米、聚丙烯、热轧卷板、螺纹钢、黄金和铜。

使用了日收盘价、日最高价、日最低价、15分钟收盘价、15分钟最高价、15分钟最低价以及每个品种的合约乘数。

策略总资金设为2百万，但是策略只使用一半(1百万)资金。

依据之前说到的“海龟”原理编写策略，啥？你又忘了。。。记性不行啊，策略流程图，上！

看完了策略流程图，我们再来说一说平台吧。

朋友，你听说过安利么？咳，呸，重来。朋友，你听说过Quantrader么？

是的，“海龟”原理讲完了，公式也写出来了，但是，怎么能不说一下小编写策略的平台Quantrader呢？！轻松调用各种数据，一键策略回测，无缝对接模拟盘和实盘，更有各种策略API直接调用，结合数学界的神器Matlab，用起来不要太舒爽~

言归正传，在正式写代码之前，我们要把策略用到的参数先配置好。

小编的这个“海龟”策略每15分钟会调仓一次，根据之前提到的订阅的交易代码和数据，使用Quantrader可以直接配置如下：

数据准备好了之后，我们就可以开始码代码啦。

1、计算头寸单位。

2、突破55日通道开仓。

3、突破20日通道平仓。

4、考虑逐步加仓并且更新止损点。

代码当然不止这么多啦，要看完整版代码？下载地址在最后面哦~

策略写完了当然要用历史数据回测看看绩效。同样的，使用Quantrader，刷一下就回测完啦。

从绩效报告中可以看出，从13年1月到15年10月，这个“海龟“策略的收益都非常好而且很稳定，年化收益率接近50%。

每一个经典策略的背后，都有它值得被人称道的地方，因此才会让后人一直不断地去研究，海龟交易法则就是一个很好的例子。小编的这个“海龟系统二”策略到这里就全部讲完啦，赶紧在左下角点击“阅读原文”，下载源代码，然后导入Quantrader自己跑跑看吧~

戳原文，下载源代码！