一、源码

function [ COVMAT ] = covarianceMatrix( inputData )
%   covarianceMatrix( inputData )
%   这是一个计算协方差矩阵的函数
%   inputData   输入数据
%   每一行为一个维度
%   每一列为一个样本%获得输入数据维度
[m,n] = size(inputData);
%创建协方差矩阵
COVMAT = zeros(m,m);
%取得每维数据平均值
E = zeros(m,1);
for i = 1:mE(i) = mean(inputData(i,:));
end
%计算协方差
for i = 1:mfor j = 1:mCOVMAT(i,j) = ((inputData(i,:)-E(i))*(inputData(j,:)-E(j))')./(n-1);end
end

二、测试数据

数据样本：

MySample = [40 45 6 45 31 4 13 27 47 48;7 48 47 24 40 7 21 45 39 47;32 1 42 46 33 37 37 19 32 8]

运算结果：

>> covarianceMatrix(MySample)

ans =

301.1556 78.0000 -120.2444
78.0000 268.9444 -126.9444
-120.2444 -126.9444 216.0111

参考：http://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html

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