R/S方法计算Hurst指数
from __future__ import division
from collections import Iterable
import numpy as np
from pandas import Series
import xlrd
from numpy import *def read_excel():# 打开文件workbook = xlrd.open_workbook(r'D:\shuju.xlsx')sheet = workbook.sheet_by_name('Sheet4')for i in range(100):list=[]for j in range(183):ctype = sheet.cell(j, i).ctype # 表格的数据类型cell = sheet.cell_value(j, i)if ctype == 2 and cell % 1 == 0.0: # ctype为2且为浮点cell = int(cell)list.append(cell)def calcHurst2(ts):if not isinstance(ts, Iterable):print('error')returnn_min, n_max = 2, len(ts)//3RSlist = []for cut in range(n_min, n_max):children = len(ts) // cutchildren_list = [ts[i*children:(i+1)*children] for i in range(cut)]L = []for a_children in children_list:Ma = np.mean(a_children)Xta = Series(map(lambda x: x-Ma, a_children)).cumsum()Ra = max(Xta) - min(Xta)Sa = np.std(a_children)if Sa ==0:rs = 0else:rs = Ra / SaL.append(rs)RS = np.mean(L)RSlist.append(RS)return np.polyfit(np.log(range(2+len(RSlist),2,-1)), np.log(RSlist), 1)[0]if __name__ == "__main__": print(calcHurst2(list))if __name__ == '__main__':read_excel()
R/S方法计算Hurst指数相关推荐
- Python的Mann-Kendall非参数检验和计算Hurst指数
Mann-Kendall 检验法简称为 M-K 法, 是一种非参数统计检验方法, 可适用于不具有正态分布特征变量的趋势分析[38].假定X1,X2,...Xn为时间序列变量[1],n为时间序列的长度, ...
- 使用matlab计算hurst指数的代码
您可以使用以下代码来计算Hurst指数: % 加载数据 data = load('your_data.txt');% 计算数据的长度 N = length(data);% 初始化矩阵 rs = zer ...
- 获取铁矿石和螺纹钢期货数据。对收益率序列进行描述性统计、jb检验,反正是否符合分形市场假说。计算Hurst指数,制定跨品种套利策略,并进行回测,对跨品种套利效果进行评估。寻求改进空间。
源码已上传至github 项目简介 获取铁矿石和螺纹钢期货数据.对收益率序列进行描述性统计.jb检验,反正是否符合分形市场假说.计算Hurst指数,制定跨品种套利策略,并进行回测,对跨品种套利效果进行 ...
- 时间序列中Hurst指数的计算(python代码)
在做时间序列分析时,需要计算Hurst指数,由于Hurst指数计算比较复杂,刚开始懒得自己写,就在github上进行搜索,多是这个代码: from numpy import std, subtract ...
- Hurst指数以及MF-DFA
转:https://uqer.io/home/ https://uqer.io/community/share/564c3bc2f9f06c4446b48393 写在前面 9月的时候说想把arch包加 ...
- dfa matlab用法,关于使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的MATLAB操作问题
我在论坛上复制了一个代码,是使用MF-DFA方法计算广义Hurst指数的,但不知道需填入的各个变量的名称,我是零基础,但任务时间很紧,来不及现学,所以想先用来算个数,请各位高手指教,不胜感激! 请问括 ...
- R语言 Hurst指数计算
GPS filenum=c(11:15,19:24) roads=c("鞍山西道","白堤路","保山道","复康路", ...
- R语言进行数据聚合统计(Aggregating transforms)计算滑动窗口统计值(Window Statistics):使用R原生方法、data.table、dplyr等方案、计算滑动分组统计
R语言进行数据聚合统计(Aggregating transforms)计算滑动窗口统计值(Window Statistics):使用R原生方法.data.table.dplyr等方案.计算滑动分组统计 ...
- R语言进行数据聚合统计(Aggregating transforms)实战:使用R原生方法、data.table、dplyr等方案、计算分组均值并添加到可视化结果中
R语言进行数据聚合统计(Aggregating transforms)实战:使用R原生方法.data.table.dplyr等方案.计算分组均值并添加到可视化结果中 目录
- R语言基于Bootstrap方法计算标准误差(std. error)实战
R语言基于Bootstrap方法计算标准误差(std. error)实战 目录 R语言基于Bootstrap方法计算标准误差实战 #Bootstrapping计算标准误的流程
最新文章
- dubbo yml配置_利用springboot+dubbo,构建分布式微服务,全程注解开发(一)
- Django的缓存机制
- IO-6(PrintStream/PrintWriter)
- C#获取刚插入的数据的id
- 【Transformer】视觉Transformer最新进展——持续更新
- 小米“祭出” AIoT 神器!| 技术头条
- 聊聊你们关心的视频号
- 计算机模拟泊松分布,R语言进行数值模拟:模拟泊松回归模型的数据
- xui和嘟嘟桌面哪个好_小米国际版桌面,这是我用过最流畅的手机桌面
- matlab 差分 平稳时间序列,利用时间序列模型预测贵阳市烟草生长期内的降水量...
- vue的学习笔记(15)之Promise知识讲解
- 神经网络入门经典书籍,人工神经网络书籍推荐
- 我的世界服务器告示牌不显示,我的世界告示牌没有字_我的世界告示牌不显示字怎么用_攻略...
- mysql报错信息1067_mysql 1067错误报错!这个是mysqld - -console得到的信息
- 一封来自大佬的密信待查收
- 5.2 主机扫描:主机探测
- java模拟实现操作系统进程调度中的多级反馈队列算法
- 60分钟教你实现Chatbot(基于pytorch)
- Prometheus
- 年终重磅盘点:2022计算机科学6大突破!破解量子加密、最快矩阵乘法等榜上有名...