凸优化第三章凸函数 3.3共轭函数
3.3共轭函数
- 定义
- 基本性质
定义
设函数,定义函数为:
此函数称为f(x)的共轭函数。从3.2节逐点上确界的内容也可以看出,此函数也是的逐点上确界函数,而是关于y的仿射函数,可以将其看成是凸函数,这样也是凸函数。故对任意的函数f(x),为凸函数。
在实际问题中,可以将x理解为生产一个产品所需要的资源,而f(x)则为生产x的资源的价格,y则是x的销售价格,那么也就变成了最大盈利问题。
几何上,共轭函数表示了线性函数和f(x)之间的最大差异。如下图:
基本性质
Fenchel不等式
由定义:
可知:
此为Fenchel不等式。
共轭的共轭
凸函数f的共轭函数的共轭函数为函数f本身。
可微函数
设函数f是凸函数且可微,,使最大,对x求导,得到:
令其为0,得到:
假设使的x为,则,代入得到:
所以如果给定y,可以通过求解方程,得到z,从而得到共轭函数
换一个角度理解:
,令 ,则
伸缩变换和复合仿射变换
(1)若
证明:
对x求导,并令其为0,得到:
此时令最大解,则,代入
再看f的共轭函数,对x求导,并令其为0,记最大解为
因为a>0,所以g(x)和f(x)的最大解是同一个解,故
所以,,故:
(2)设非奇异,,则函数的共轭函数为,且定义域为
证明:
对x求导,并令其为0,得到:
记最大解为,则:
再看f的共轭函数,对x求导,并令其为0,记最大解为
g(x)和f(x)的最大解是同一个解,故,代入到中
又
代入:
又,
故:
得证
独立函数的和
如果函数,且是凸函数,且共轭函数分别为,则
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