安信证券王环：安信证券数据中台建设历程

2020 年 10 月 13 日，在以“数字化正当潮”为主题的「神策 2020 数据驱动用户大会」现场，安信证券信息技术中心数据平台团队负责人王环发表了《安信证券数据中台建设历程》的主题演讲。（文末附 PPT 下载地址）

本文根据其现场演讲整理所得，主要内容如下：

数据中台一词现阶段很热，金融行业、互联网行业、制造行业等等都在讨论数据中台的建设，但数据中台到底是什么，大家对此是没有共识的。我相信，在未来 2-3 年，关于数据中台的讨论越来越少、行动越来越多的时候，数据中台的共识才会形成。

数据中台建设背景

1.我们为什么要建设数据中台？

从业务角度看，数据中台在发展过程中，面临着以下挑战：

第一，烟囱建设。虽然券商和银行的体量差距较大，但日常运营系统规模却相差无几，从安信证券来看，我们现有系统大概 200 多套，功能俱全。但从数据角度看，缺少共享数据模型和规范，包括指标、口径等，数据重复存储，导致资源浪费。

第二，数据孤岛。这个问题和烟囱建设密切相关，因为数据分散在各个系统内，无法有效整合打通，数据割裂严重，很难做统一的分析与统计，难以发挥全域数据的价值。

第三，需求响应慢。为满足业务场景需求，需要从多个系统里进行数据采集，再做复杂的转换加工，缺乏底层工具和平台方面的支撑，疲于应付临时性提数分析需求，无暇顾及平台级建设和数据治理，恶性循环。

第四，缺乏沉淀积累。大数据开源组件众多，更新迭代快，安装部署维护使用的技术门槛高，证券场景复杂，无法做到技术、业务、人才的积累。

2.从数据技术架构的演变历程来看，数据的发展有着清晰的脉络。

关系数据库建立初始仅是底层数据库存储计算最基础的一个部件，不管是数据分析还是报表功能，都是作为业务系统的附属功能或者一部分而存在；九十年代数据仓库概念提出之后，业务系统与管理系统逐渐分离，并陆续出现了专门为 OLAP 场景打造的专用数据库产品。

自 2005 年，互联网海量数据处理加工引发技术革命，以 Hadoop 开源生态为基础的大数据技术栈兴起，数据湖成为数据存储加工的主要方式；直至近两年，数据逐渐从业务过程的“副产品”转变为“本身即业务，本身即服务”，厚中台、薄前端的理念才开始被业界认可。

3.数据中台是将业务系统的数据存储和计算能力抽离，由单独的数据处理平台提供存储和计算能力，抽象业务共性需求，提供共享复用的数据服务。

在我的理解中，数据中台包括 4 个部分的内容：

第一，方法论。涉及大中台、小前台、业务数据化、数据业务化等一些概念，也包括现在常用的建模的理论等。

第二，组织。建设数据中台需要有专业的数据团队，若单纯依附于业务团队是不靠谱的，如果一个企业没有专业的数据中台的团队，那么这个数据中台一定是建不成的。

第三，工具链。如果只讲方法论是没有办法落地的，因此，所有的方法论都需要有对应的工具平台做支撑推动其落地，这里面包括最基础的底层大数据平台，包括任务调度工具、数据服务、自助查询分析工具等。

第四，运营。也就是数据的运营，偏向于数据治理、从源头做全生命周期的数据治理。

数据中台发展历史

安信证券是 2006 年 3 家券商合并组建的，相对于老品牌的证券公司历史还是比较短的。在这 14 年间，经历了数据中心建设规划到建设启动，到数据仓库的建成、升级扩容，再到大数据平台、数据中台的建设，我们见证也被见证着数据平台在安信证券的发展。在 2018 年以前，我们的系统架构还较为简单，采集工具包括商用的、开源的等，每个项目自行做技术选型，用各自的工具从业务系统采集数据，然后存储在我们的大数据平台、数仓或资讯类的数据库。

数据中台建设内容

1.在安信证券整个数据中台的建设过程中，遵循着以下六大基本原则：

第一，业务数据化。数字化这个问题相对比较复杂，我们很多时候连信息化的过程都还没有完成，线下业务很难记录到线上系统中，因此，要汇聚全域、全部业务过程和结果数据，统一存储，建设企业级数据仓库。

第二，数据标准化。通过规范化的加工处理，统一数据标准，完成全流程数据治理。

第三，数据可视化。在建设系统的过程中，我们希望能够把数据采集、开发、探索、分析、查询全流程可视化，降低数据开发使用门槛，不仅可以支持数据团队和 IT 团队使用，还能直接赋能业务团队。

第四，数据资产化。这里我们的主要工作是规范完善元数据信息，提供数据地图、数据目录等，帮助各部门高效便捷获取数据信息，使得数据可见、可懂、可用。

第五，数据服务化。数据怎样变成服务？怎样降低数据使用成本？这就要求我们能够提供统一标准化数据服务 API。

第六，数据业务化。数据作为产品和数据服务的一部分，提升客户体验和业务价值是重要内容。

2.从建设维度上来看，安信证券主要从技术体系、数据体系、数据治理与运营体系、数据应用四方面入手。

目前，安信证券的系统架构在 2018 年版本的基础之上做了具体组件的替换和补充，对内外部数据源的同步采集做了统一规整：通过自研的批量同步工具（类似阿里的 DataX），轻松对接各类型数据源，实现可插拔的适配；通过 AR、OGG 等商业化工具做实时同步；通过神策数据埋点功能进行 APP 行为数据的采集；通过 Flume 进行服务端日志采集。以上数据在采集之后统一汇入到 CDH 集群里面，在此基础之上，安信自研了任务调度系统，包括所有采集和计算的任务的调度、任务的依赖等。

在数据平台端，安信证券将其分为三类，分别是：数据服务平台、AI 服务平台、数据资产平台。

关于数据仓库模型，安信在原来数仓模型基础之上做了重构与标准化分层，参考证券行业模型做了拆解和增补，以此来适配安信证券的业务发展。

3.安信证券的数据治理和数据运营。

在数据治理上，安信证券针对专项任务和日常事件（包括用户和业务的问题反馈）对数据质量做系统性地梳理和排查，也会结合公司监管和战略层面的一些重大任务来推动，通过这两个抓手推动数据质量的提升和标准化。整体上来说，数据治理要从源头做起，然后再渗透到全生命周期。

另外，传统证券公司的数据团队更多承担着经营分析、统计等脱离实际业务流程的、偏管理性质的工作，因此在企业内部培养数据文化，强化公司、部门、员工的数据意识，利用数据做决策、运营，才能保证数据治理和运营达到预期效果。

在此过程中，安信重视数据团队对业务系统建设的参与度，抽象共性场景提炼数据服务，支撑业务部门对数据的需求，以实现数据业务化的目标。

4.通过实时资产、投研云、用户画像三个实际应用场景介绍安信证券的数据平台落地实践：

第一个，实时资产，它重度依赖大数据平台能力，特别是大数据的处理能力和流计算模式，是 APP 上用户重度依赖的功能，DAU 可达数千万。

第二个，投研云平台，最初建立是基于量化部门的需求，他们在用单体服务器做研发时面临着数据和算力的挑战，基于这两个痛点，安信证券通过 Spark 改写量化策略，在大数据平台做运行与训练，并逐渐探索深度学习的模型，以此提升部门和企业的研发效率。

第三个，用户画像，它完全构建在大数据平台之上，对用户的基本特征、资产收益、投资能力、投资风格等进行体系化画像，是在应用端所做的展示。

现阶段，大数据平台特别是 Hadoop 这个生态体系已经完善和成熟；在未来，其基础设施会逐渐云原生化，实时数仓和流批融合驱动业务时效性增强，数据和智能渐趋融合，数据治理等朝着更加智能化的方向发展。

安信证券会持续关注数字化趋势，积极尝试，驱动业务增长！