读书笔记_打开量化投资的黑箱08
第9章 研究
研究范围：科学的方法
优秀的宽客共有的一个特征是,进行研究时遵循科学的方法(scientific method),当然也是其他研究领域研究的方法
第一,科学方法开始于科学家所观察的世界具有可解释性的事物。换句话说,科学家在所观察的事物中发现一种模式。
第二,科学家形成理论去解释这些观察结果。
第三,科学家必须对理论进行推断
简单来说就是：观察，归纳-总结-规律，（基于规律的）预测
自然科学的规律是稳定且广泛接受：牛迪，爱因斯坦等不会变化
量化科学规律随着情绪，市场等不断变化
思想的生成
思想的4个共有来源:
市场的观察结果：趋势跟随策略
学术文献：计算“最优”投资组合的算法,这种算法被称为均值方差优化(mean variance optimization)
研究员或者投资组合经理在量化公司之间的迁移：“海龟”的新交易者实施趋势跟随策略
自主观判断型交易者的教训：止损策略，技术指标诸如头肩模式(head and shoulders pattern)或上三角模式(upward triangle pattern)
检验
构建模型=》样本内数训练此模型=》样本外数据检验
样本内测试的过程包含一个重要的决策:究竟是什么构成拟合模型的样本?样本有两个特征:宽度和长度（多少行业、股票，多久的历史数据）
评估：累积盈利图，平均收益率，收益率随时间的变异性.波峰波谷间的最大降幅.预测力（统计量R 2）.胜率或盈利时间占比.回报相对于风险的不同比率.与其他策略的关系，时间延迟，特定参数的敏感性
过度拟合
样本外检验：滚动样本外数据
小结
模型是市场过去行为的归纳。随时间的推移,越通用模型鲁棒性越强。但是这样的模型很可能在任何时点上都不够精确。越具体的模型越精确,但是当市场条件改变时,模型很可能整体失败。在普遍性和专一性、鲁棒性和精确性之间进行权衡是量化研究员面对的重要挑战。
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