【量化课堂】MPT 模型

导语：资本市场上有诸多风险资产，各有不同的收益率和波动率。为了分散风险，我们一般会同时持有多种不同的资产，但是如何合理地进行配置是个难题。配置不好的话可能不光分散了风险，也对冲没了收益。本文要介绍的，就是著名的现代资产配置（MPT）理论。

阅读本文需要掌握效用和风险模型（level-1）的知识。

本文是一系列文章中的第三篇。本系列从基础概念入手，推导出 CAPM 模型。系列中共有四篇：

效用模型
风险模型
MPT 模型
CAPM 模型

概述

金融资产配置的目标是将投资资金合理地分配在多种资产上，在将风险控制在一定范围内的同时把收益率最大化。其中最著名的理论是现代资产配置理论(Modern Portfolio Theory)，简称 MPT，由 Markowitz 在1952年提出。MPT 的核心思想是以最小化标准差（或同理的，方差）并最大化预期收益为目标来进行资产配置，有时也称为<

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