stata基础--异方差检验和处理

/*下载外源包*/
ssc install whitetst
findit esttat
findit esttab

/*white经验，异方差检验*/
estat imtest, white
/* 只需要看prob>chi2 的概率*/
/*如果prob>chi2 的概率小于0.05，就拒绝原假设，存在异方差 */

/*存在异方差后要对异方差进行处理*/
reg y fdi
predict e,r           /*生成残差residual，e*/
gen ln_e2=log(e*e)
reg ln_e2 fdi
predict ghat,xb       /*在预测拟合值，xb可以删掉*/
gen se=exp(ghat)       /*去对数，即得到权重*/
reg y fdi[aw=1/se]    /*权重为aw*/

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