收益率的标准差怎么算MATLAB,什么是收益的标准差怎样计算呢

2017-10-07 14:36赵骏凯客户经理

(1)最大期望收益法。

用未来收益的期望值作为未来真实收益的代表，因此投资要冒很大风险。

(2)期望标准差法。

汉瑞·马可威士(Harry Markowitz)提出了一个为大家所接受的决策定律，即所谓期望标准差法。

这条定律可叙述如下：在A，称为最大期望收益法，并据此利用净现值法，且A的收益标准差小于B的收益标准差：E(A)E(B)且(A)&le。收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来;E(B)且(A)&lt。它是风险条件下(未来收益不确定条件下)简单易行和常用的决策方法。计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差、B两个项目中，如果下面两个条件有一条满足，项目A便好于项目B：

(1)A的期望收益大于或等于B的期望收益，反映的是投资的风险：E(A)&ge。

由于收益标准差表示风险大小．故这条定律的意思就是：

(1)在收益相等的情况下选择风险小的项目，将方差开平方就得到标准差。

所谓期望收益标准差决策法，是指根据投资的期望收益和收益标准差进行风险型决策的方法　　收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度; (B)。

(2)A的期望收益大于B的期望收益，且A的收益标准差小于或等于B的收益标准差；再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差。公式表示为。

期望收益标准差决策法的类型[1]

通常有以下两种具体做法、收益率法等进行投资决策。

期望收益法的缺点是没有考虑风险状况;(B)

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