AMIRA时间预测实现过程详解(含代码可直接套用)
今日学习了amira做时间预测,下面分享以下学习成果
具体思路
基本思路就是这样,
接下来带你一步步实现
白噪声检验
白噪声序列各项之间没有任何的关系,完全为无序波动,没有任何信息可提供即终止分析。
代码
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
print("白噪声检验结果为:",acorr_ljungbox(data,lags=1))#这里得到两个值,第一个是统计量第二个是p值,一般来说p小于0.05就可以判定为非白噪声
平稳性检验
平稳性检验一般有三个方法,1.时序图 2.自相关图 3.单位根
一般使用单位根来检验,如果序列中存在的单位根那就属于非平稳时间序列。
单位根检验和判断代码
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller as ADF
print("原始序列的ADF检验结果为":ADF(data))#返回第一个值为adf值,第二个为p值,如果p远大于0.05,那么就是非平稳
差分
差分其实就是让序列后一项和前一项做差的意思,做差一次得到的序列为一阶差分,差分能够让非平稳序列变为平稳序列,如果一阶差分之后无法通过平稳性检验就进行二阶差分
差分处理代码
data=data.diff().dropna()#差分最后一项没有东西减它所以会产生空值,要用dropna删除空值
ACF和PACF
ACF是自相关图,PACF是偏自相关图
ACF和PACF代码
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf,plot_pacf
plot_acf(data).show()
plot_pacf(data).show()
PACF
看这两张图上的标记,数字为第几阶差分,阴影区域为置信区间为95%,我们需要找的是图形是拖尾还是结尾,以及对应阶数,关于拖尾还是结尾如何判断可以去看这篇文章,链接放在这http://t.csdn.cn/TCyCG,我这里直接给结论,这两张图第一张自相关图为一阶拖尾,第二张为一阶截尾.
我们需要的是对照上面的图形找到表中我们应该使用哪一种模型,
根据刚刚判断的(第一张自相关图为一阶拖尾,第二张为一阶截尾.)所以选AR(1)。时间序列为ARIMA(p,d,q)对照上图可以确定p和q,d代表差分次数,我们这里是一次所以最终构建的模型是,ARIMA(1,1,0)建立模型
model=ARIMA(data,(p,d,q)).fit()
print("模型报告:\n",model.summary2())
print("未来五天预测结果,标准误差,置信区间如下:\n",model.forecast(5))
GAME OVER!,码字不易,有用就点个赞吧捞捞孩子
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