backtrader和vnpy哪个更好用？
研究backtrader这么长时间，我感觉相对vnpy，backtrader最大的优势在于对多标的，多周期的处理上非常优雅，比vnpy强。多标的，多周期在实盘时处理时，由于存在不确定的网络延时，更加复杂。考虑一个单周期多标的简单的场景，从远端接收tick，然后合成1分钟k线。
vnpy合成分钟线的时机不是物理时间整分钟触发，而是下一个tick触发。收到下一个tick时，检查其时间是否相对上一个tick时间越过了整分钟，若是，就合成1分钟k线，若下一个tick距离上一个tick的时间很远，那就问题很大。在多标的下，这种k线合成机制无法同步各个标的。
而backtrader中分钟线合成时机是物理时间整分钟触发的(可以设置合成时机推迟比如一秒,以考虑网络延时），每到整分钟，比如10点整，你的客户端开始聚合收集到的tick，为每个标的合成1分钟k线。这种机制能够很好地同步各个标的分钟线。如果再考虑多周期，情况更加复杂，bt能够处理得很好，vnpy就很难处理。
当然啦，backtrader也有局限性，那就是很多人看不懂，其实想量化交易，还是有很多其他选项的，例如交易接口、破解版等等，可以做高频，又是实盘，资费也比较合理，可以满足大部分的需求。
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签名 |
void SendOrders(int ClientId, int Category[], int EntrustType[], const char* Gddm[], const char* Zqdm[], float Price[], int Quantity[], int Count, char* Result[], char* ErrorInfo[]); |
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功能 |
单账户批量下单, 通过下标区分每项委托 |
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参数 |
ClientId |
客户端 Id |
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Category[] |
委托类别数组, 具体含义请参阅[委托类别] |
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EntrustType[] |
报价方式数组, 具体含义请参阅[报价方式] |
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Gddm[] |
股东代码数组 |
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Zqdm[] |
证券代码数组 |
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Price[] |
委托价格数组 |
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Quantity[] |
委托数量数组 |
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Count |
委托项数, 即数组长度 |
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Result[] |
委托结果数组, 每项结果需要分配 1024*1024 字节的空间 格式请参阅[Result 格式] |
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ErrorInfo[] |
错误信息数组, 每项错误信息需要分配 256 字节的空间 |
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返回值 |
无, 第 i 项委托成功与否通过 ErrorInfo[i]是否为空字符串来判断 |
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而且，量化交易接口可以做二次开发，所以可操作性更加强，有这方面需求的小伙伴可以进一步了解。
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