本文用于记录本人回测填坑路上蹚过的坑。

历史数据方面，最近听说rqdata数据质量不错，而且可以通过米匡注册用户享有1个月免费使用期，于是打算用于回测的数据来源。

话不多说。

安装vnpy2.0.5，打算用穿透式测试期货公司申请的测试账户来做，因此from vnpy.gateway.ctptest import CtptestGateway，相应修改run.py中的其他语句，为了方便，我新建了run_ctptest.py，用于ctptest路由的连接。

python run_ctptest.py打开ui，选择“功能-cta回测”，左上角选择、填写相关回测信息，包括策略、交易所、合约信息、k线周期、起止日期、滑点、合约乘数等等。

填好后，点击“下载数据”，出现以下日志：

15:27:54 初始化CTA回测引擎

15:27:54 策略文件加载完成

15:28:23 ----------------------------------------

15:28:23 IF88.CFFEX-1m开始下载历史数据

15:28:23 数据下载失败，无法获取IF88.CFFEX的历史数据

17:13:26 ----------------------------------------

17:13:26 RB1910.SHFE-1m开始下载历史数据

17:13:26 数据下载失败，无法获取RB1910.SHFE的历史数据

17:13:32 ----------------------------------------

17:13:32 RB910.SHFE-1m开始下载历史数据

17:13:32 数据下载失败，无法获取RB910.SHFE的历史数据

开始以为是rb需要小写的原因，后来发现不是这个原因。

然后在BacktesterEngine.run_downloading()中加了打印合约和交易所代码的语句，怀疑是交易所代码有问题导致。log如下，还是无法下载数据。

18:42:52 初始化CTA回测引擎

18:42:52 策略文件加载完成

18:43:20 ----------------------------------------

18:43:20 rb1910.SHFE-1m开始下载1111历史数据

18:43:20 symbol: rb1910 exchange:Exchange.SHFE

18:43:20 数据下载失败，无法获取rb1910.SHFE的历史数据

后来把trader.setting和.vntrader.vt_setting.json中的设置都改了，这时已经能够下载到数据了，但报了一个超长的貌似和数据库有关的错误。如下，

2019-08-08 14:54:00 3682.0 3683.0 3679.0 3682.0 21356.0

2019-08-08 14:55:00 3682.0 3693.0 3682.0 3690.0 40712.0

2019-08-08 14:56:00 3691.0 3691.0 3682.0 3682.0 24736.0

2019-08-08 14:57:00 3682.0 3687.0 3677.0 3677.0 22802.0

2019-08-08 14:58:00 3678.0 3680.0 3675.0 3678.0 21942.0

2019-08-08 14:59:00 3676.0 3677.0 3671.0 3674.0 23170.0

2019-08-08 15:00:00 3674.0 3676.0 3671.0 3672.0 31002.0

[2070 rows x 5 columns]

Exception in thread Thread-4:

Traceback (most recent call last):

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 2875, in execute

_sql

cursor.execute(sql, params or ())

sqlite3.IntegrityError: NOT NULL constraint failed: dbbardata.vt_symbol

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):

File "D:it_skillsVNCondalibthreading.py", line 917, in _bootstrap_inner

self.run()

File "D:it_skillsVNCondalibthreading.py", line 865, in run

self._target(*self._args, **self._kwargs)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagesvnpyappcta_backtesterengine.py

", line 363, in run_downloading

database_manager.save_bar_data(data)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagesvnpytraderdatabasedatabase_sql

.py", line 374, in save_bar_data

self.class_bar.save_all(ds)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagesvnpytraderdatabasedatabase_sql

.py", line 149, in save_all

c).on_conflict_replace().execute()

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 1737, in inner

return method(self, database, *args, **kwargs)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 1808, in execute

return self._execute(database)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 2512, in _execut

e

return super(Insert, self)._execute(database)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 2275, in _execut

e

cursor = database.execute(self)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 2888, in execute

return self.execute_sql(sql, params, commit=commit)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 2882, in execute

_sql

self.commit()

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 2666, in __exit_

_

reraise(new_type, new_type(*exc_args), traceback)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 179, in reraise

raise value.with_traceback(tb)

File "D:it_skillsVNCondalibsite-packagespeewee.py", line 2875, in execute

_sql

cursor.execute(sql, params or ())

peewee.IntegrityError: NOT NULL constraint failed: dbbardata.vt_symbol

既然这样，尝试把数据库从默认的sqlite换成mongodb。配置如下，

"database.driver": "mongodb",

"database.host": "localhost",

"database.port": 27017,

"database.database": "vnpy",

"database.user": "root",

"database.password": "",

"database.authentication_source": "vnpy",

报错。。

把最后一个“,”去掉，就ok了。感叹于json的严谨。。

在ui中点击回测，也相应能出来净值图、回撤图、每日盈亏图和亏损分布图了。

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在调试过程中，发现需要在vnpy的安装库里改代码，很麻烦。

经高手指点，先pip uninstall vnpy，再在vnpy项目本地的setup.py所在目录下直接pip install -e vnpy。

而且改了之后，setting直接在trader.setting中取配置了；改之前是在.vntrader/vt_setting.json中取配置。

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上述经验对于高手来说可能很无聊，但对于传统金融行业的非科技人员来说确实是一些有用的经验，而且也花了很多时间和精力，在此跟大家分享，也方便自己日后查找。

感谢过程中高手的指点。

接下来想开跑模拟盘，目前的困难是对策略运行所需盘中数据如何获取并及时写入数据库？

欢迎大神随时指点。

———————————————一更————————————————————

感谢 @王克勤 对rqdata出处的更正。

另外，关于初学者如何使用数据库工具来看下载到本地的.db文件的问题，有高手推荐使用Robo 3T(下载地址：https://robomongo.org/download)来查看mongodb的数据。

安装好了之后，点create创建连接界面，connection setting里命名，然后填入地址和端口，分别是localhost和27017，点connect就可以操作了。

点击左侧栏，右键点刷新，就会把mongodb里的数据库刷出来了。

以后有新内容或继续更新或写新的文章进行记录。

感谢支持~