拓端tecdat|R语言中的广义线性模型（GLM）和广义相加模型（GAM）：多元（平滑）回归分析保险资金投资组合信用风险敞口

2024-05-17 22:39:24

原文链接：http://tecdat.cn/?p=13885

原文出处：拓端数据部落公众号

在之前的课堂上，我们已经看到了如何可视化多元回归模型（带有两个连续的解释变量）。在此，目标是使用一些协变量（例如，驾驶员的年龄和汽车的年龄）来预测保险索赔的平均成本（请注意，此处的损失为责任损失）。通过对数链接从（标准）广义线性模型获得的预测。

> reg1=glm(cout~ageconducteur+agevehicule,data=base,family=Gamma(link="log"))

可视化预测平均成本的代码如下：首先，我们必须计算特定值的预测，

> pred=function(x,y){
+ predict(reg,newdata=data.frame(ageconducteur=x,
+ agevehicule=y),type="response")

然后，我们使用此函数来计算网格上的值，

如果我们使用因子，而不是连续变量（这两个变量的简化版本），我们可以使用glm函数

（我们考虑的是笛卡尔乘积，因此将针对乘积，驾驶员年龄和汽车年龄的每个乘积计算值）

显然，我们在这里缺少了一些东西，让我们使用样条曲线平滑这两个变量，

使用加法平滑函数，我们获得了一个对称图（由于加法特性）

而带有二元样条回归gam

我不能在广义线性模型中使用双变量样条，但是考虑到广义可加模型（现在绝对不是可加模型），它确实可以工作。更准确地说，投资组合的分布是这两个协变量的函数，如下所示

因此，驾驶一辆新车的年轻驾驶员的比例和驾驶一辆非常旧的汽车的老年驾驶员的比例相当小……如果目标是找到合适的位置，则应更仔细地看一下预测，但如果目标是为了使每个人都能获得保险，也许我们应该允许某些司机的价格被低估（尤其是在投资组合中很少见的情况下）。并且应该记住，平均成本对巨额亏损极为敏感。

最新见解

用SPSS估计HLM层次线性模型
python用线性回归预测股票价格
R语言线性混合效应模型实战案例
R语言分层线性模型案例
线性混合效应模型Linear Mixed-Effects Models的部分折叠Gibbs
R语言用线性回归模型预测空气质量臭氧数据
使用SAS，Stata，HLM，R，SPSS和Mplus的分层线性模型HLM
R语言曲线回归：多项式回归、多项式样条回归、非线性回归数据分析
SPSS中的等级线性模型Multilevel linear models研究整容手术数据
在r语言中使用GAM（广义相加模型）进行电力负荷时间序列分析

拓端tecdat|R语言中的广义线性模型（GLM）和广义相加模型（GAM）：多元（平滑）回归分析保险资金投资组合信用风险敞口相关推荐

R语言中的广义线性模型（GLM）和广义相加模型（GAM）：多元（平滑）回归分析保险资金投资组合信用风险敞口
最近我们被客户要求撰写关于信用风险敞口的研究报告,包括一些图形和统计输出. 在之前的课堂上,我们已经看到了如何可视化多元回归模型(带有两个连续的解释变量).在此,目标是使用一些协变量(例如,驾驶员的年 ...
拓端tecdat|R语言向量误差修正模型 (VECMs)分析长期利率和通胀率影响关系
最近我们被客户要求撰写关于向量误差修正模型的研究报告,包括一些图形和统计输出. 向量自回归模型估计的先决条件之一是被分析的时间序列是平稳的.但是,经济理论认为,经济变量之间在水平上存在着均衡关系,可以 ...
拓端tecdat|R语言逻辑回归（Logistic回归）模型分类预测病人冠心病风险
最近我们被客户要求撰写关于冠心病风险的研究报告,包括一些图形和统计输出. 相关视频:R语言逻辑回归(Logistic回归)模型分类预测病人冠心病风险逻辑回归Logistic模型原理和R语言分类预测冠 ...
拓端tecdat|R语言用LOESS(局部加权回归)季节趋势分解（STL）进行时间序列异常检测
最近我们被客户要求撰写关于LOESS(局部加权回归)的研究报告,包括一些图形和统计输出. 这篇文章描述了一种对涉及季节性和趋势成分的时间序列的中点进行建模的方法.我们将对一种叫做STL的算法进行研究, ...
拓端tecdat|R语言线性回归和时间序列分析北京房价影响因素可视化案例
最近我们被客户要求撰写关于北京房价影响因素的研究报告,包括一些图形和统计输出. 目的房价有关的数据可能反映了中国近年来的变化: 人们得到更多的资源(薪水),期望有更好的房子人口众多独生子女政策: ...
广义线性模型GLM、GLMM、LMM、MLM、GMM、GEE、广义线性模型GLM和广义线性混合模型的GLMM区别
R语言广义线性模型GLM.GLMM.LMM.MLM.GMM.GEE.广义线性模型GLM和广义线性混合模型的GLMM区别目录
c++ error函数_R语言中广义线性模型(GLM)中的分布和连接函数分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=14874 通常,GLM的连接函数可能比分布更重要.为了说明,考虑以下数据集,其中包含5个观察值 x = c(1,2,3,4,5)y = c(1,2, ...
R语言用标准最小二乘OLS，广义相加模型GAM ，样条函数进行逻辑回归LOGISTIC分类...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=21379 本文我们对逻辑回归和样条曲线进行介绍. logistic回归基于以下假设:给定协变量x,Y具有伯努利分布, 目的是估计参数β. 回想一下, ...
R语言淮河流域水库水质数据相关性分析、地理可视化、广义相加模型GAM调查报告...
采样地点:淮河流域一带,昭平台水库.白龟山水库.燕山水库.石漫滩水库.板桥水库.宿鸭湖水库.博山水库.南湾水库.石山口水库.五岳水库.泼河水库.鲶鱼山水库(点击文末"阅读原文"获取 ...
R语言中使用非凸惩罚函数回归(SCAD、MCP)分析前列腺数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=20828 本文使用lasso或非凸惩罚拟合线性回归,GLM和Cox回归模型的正则化,特别是_最小_最_大凹_度_惩罚_函数_(MCP)_和光滑切片绝 ...

最新文章

热门文章