R语言安装ccgarch_R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

原标题：R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测

本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程(当然这也涉及广义上的QRM)来拟合和预测风险价值(Value-at-Risk，VaR)。

library(qrmtools)# for qq_plot()

library(rugarch)

模拟数据

我们考虑具有t的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)过程

将ARMA-GARCH模型拟合到(模拟的)数据

拟合一个ARMA-GARCH过程。

计算VaR时间序列

计算风险价值估计值。请注意，我们也可以在这里使用基于GPD的估计器。

通过随机性检查进行后测

我们来回溯一下VaR估计值。

## Backtest VaR_0.99btest

## [1] 990

btest$actual.exceed

## [1] 988

btest$uc.Decision# unconditional test decision (note: cc.Decision is NA here)

## [1] "Fail to Reject H0"

基于拟合模型预测VaR

现在预测风险价值。

模拟(X)的未来轨迹并计算相应的VaR

模拟路径，估算每个模拟路径的VaR(注意，quantile()这里不能使用，所以我们必须手动构建VaR)。

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