格兰杰检验的基本步骤_格兰杰检验
相关的
stata
命令可以有三种。
方法一：
reg y L.y L.x
(滞后
1
期)
estat ic
(显示
AIC
与
BIC
取值，以便选择最佳滞后期)
reg y L.y L.x L2.y L2.x
estat ic
(显示
AIC
与
BIC
取值，以便选择最佳滞后期)
……
根据信息准则确定
p, q
后，检验
；所用的命令就是
test
特别说明，
此处
p
和
q
的取值完全可以不同，
而且应该不同，
这样才能获得最有说服力的结
果，这也是该方法与其他两个方法相比的最大优点，该方法缺点是命令过于繁琐。
方法二：
ssc install gcause
(下载格兰杰因果检验程序
gcause
)
gcause y x,lags(1)
(滞后
1
期)
estat ic
(显示
AIC
与
BIC
取值，以便选择最佳滞后期)
gcause y x,lags(2)
(滞后
2
期)
estat ic
(显示
AIC
与
BIC
取值，以便选择最佳滞后期)
特别说明，在选定滞后期后，对于因果关系检验，该方法提供
F
检验和卡方检验。如果两个
检验结论不一致，
原则上用
F
检验更好些。
因为卡方检验是一个大样本检验，
而实证检验所
能获得的样本容量通常并不大，
如果采用的是大样本，则以卡方检验结果为准。不过，
通常
情况下，大样本下两个检验结论一致，所以不用担心。综上，
F
检验适用范围更广。
方法三：
var y x
(向量自回归)
vargranger
注意：
1
、
如果实际检验过程中
AIC
和
BIC
越来越小，
直到不能再滞后
(时间序列长度所限)
。
这样的话，可能数据确实存在高阶自相关。
在这种情况下，
可以限制
p
的取值，
比如取最大
的
或
，
。
2
、回归结果中各期系数显著性不同，有的不显著有的显著，如实汇报就可以。最好全部汇
报。不显著的期数可能意味着那一期的自相关很弱。
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