格兰杰检验的基本步骤_格兰杰检验流程
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验(注意滞后期的选择)，判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。</p>一、讨论一1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。</p>2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根)，要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。</p>3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根)，并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提)，想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验</p>A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性</p>B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式)</p>4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，请注意识别</p> 二、讨论二1、格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。</p>2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。</p>3、平稳性检验有3个作用：1)检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2)协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3)判断时间学列的数据生成过程。</p> 三、讨论三其实很多人存在误解。有如下几点，需要澄清：第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。</p>第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以
格兰杰检验的基本步骤_格兰杰检验流程相关推荐
- 格兰杰检验的基本步骤_格兰杰检验
相关的 stata 命令可以有三种. 方法一: reg y L.y L.x (滞后 1 期) estat ic (显示 AIC 与 BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2 ...
- 格兰杰检验的基本步骤_【Stata教程】格兰杰因果检验
原标题:[Stata教程]格兰杰因果检验 "社会科学中的数据可视化"第432篇推送 引言 在实证分析中,我们经常需要确定因果关系是x导致y,还是y导致x.对此,Granger提出了 ...
- 格兰杰检验的基本步骤_如何在STATA中做格兰杰因果关系检验
格兰杰因果检验相关的stata命令可以有三种. 方法一: reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x ...
- app制作流程步骤_企业画册设计流程总结 告诉你画册制作步骤
画册设计流程是怎样的,不管什么设计都是有步骤有方法的,按照企业画册的设计流程来制作,有助于我们开展画册的制作工作.在本文我们看看企业画册设计流程是什么.其实从企业内刊设计流程,可以参看画册的设计流程. ...
- 帆软报表在已经搭载服务器上开发_报表案例_数据报表开发_做报表的步骤_报表开发流程-帆软...
都说数据人很苦,可业务人也苦.不得已,我投诉了数据团队. 案例1:做一张报表,换了5个BI 背景:A负责的业务,以前业务指标单独计算.考核,不纳入公司整体业务. 后来业务体量大到足以影响公司大盘业务量 ...
- 运维发布版本步骤_版本发布流程规范
流程规范,版本发布流程规范 一.产品需求确认 涉及人员范围:产品经理.UI设计师.研发工程师.测试工程师.需求部门对接人: 需求控制负责人:业务功能接口产品经理(后台产品.前台产品): 动作: 1.产 ...
- 统计|如何理解线性回归分析中残差检验的基本步骤
本博文源于<商务统计>,旨在讲述如何对线性回归分析中已经拟合好的直线做残差分析.当谈起残差,必须了解残差是y的实际值和预测值之差. 线性回归模型的残差检验假定条件 线性假定:X与Y之间的关 ...
- 模型描述的关系模式_单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系...
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型:若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势.截距不同情况选择,根据P值 ...
- 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型:若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势.截距不同情况选择,根据P值 ...
最新文章
- Python离线安装依赖包
- php打印四行三列表格,php打印数组_php数组实例之表格状打印
- [c#]Dll自定义目录
- 阿里云全球首次互联网8K直播背后的技术解读
- c语言整数与平均值,编写求一组整数的和与平均值的程序
- java开发有日志存表的吗_Java日志信息存库(logback篇)
- 我的QT5学习之路（目录）
- 用户不在sudoers文件中，此事将被报告
- android 自己定义标签的使用，实现扁平化UI设计
- 虚拟化安全：瑞星的下一个战场
- C++基础::string
- Echarts数据可视化特效散点图点动态闪烁效果
- 德国计算机博士怎样,2020年德国IT博士offer什么时候发
- csdn泄漏密码分析
- 计算机审计中级培训班,计算机审计中级培训心得体会
- DNS的作用是什么？为什么一定要配置DNS才能上网
- 计算机xp的解释,xp蓝屏代码解释以及解决办法
- rust最美建筑_历届普利兹克奖大师作品回顾——建筑界的诺贝尔奖
- 一，SpringBoot——安装spring boot CLI
- 【Java】渐变头像生成-代码实现