matlab中ARCH效应检验步骤,请教一下各位大神！如何判断ARCH效应（附ARCH-LM检验结果）...

我先将我的步骤大致说一下

首先检验收益率序列R的自相关性，发现与滞后5阶显著相关

然后对r(-5)回归

之后对残差做ARCH-LM检验

这是滞后9阶的结果

结果如下

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 2.348236 Prob. F(9,724) 0.0130

Obs*R-squared 20.81833 Prob. Chi-Square(9) 0.0135

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/03/13 Time: 13:54

Sample (adjusted): 5/12/2010 5/23/2013

Included observations: 734 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.000132 2.38E-05 5.559009 0.0000

RESID^2(-1) 0.012711 0.036722 0.346147 0.7293

RESID^2(-2) 0.040154 0.036723 1.093422 0.2746

RESID^2(-3) -0.041296 0.036677

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