CTA策略07_MultiTimeframeStrategy

基本思路

构造k线:
1,5分钟k线
2,15分钟k线
构造基于15分钟k线的移动平均线ma5和ma20
定义:maTrend 为ma5(15分钟k)大于ma20(15分钟k),真为1,假为-1空仓:if maTrend为1 并且RSI大于RSI做多阈值:开多单elif maTrend为-1 并且RSI小于RSI做空阈值:开空单
持有多单:if maTrend为-1并且RSI小于50:平多单
持有空单:if maTrend为1并且RSI大于50:平空单

回测参数

    rsiSignal = 20          # RSI信号阈值,多为50+20,空为50-20rsiWindow = 14          # RSI窗口fastWindow = 5          # 快速均线窗口,结合15分钟线使用slowWindow = 20         # 慢速均线窗口,结合15分钟线使用

回测结果

回测区间:20190105-20190405
标的:IF9999

参数优化

分组测试:

setting.addParameter('rsiSignal', 15, 30, 5)
setting.addParameter('rsiWindow', 10, 20, 5)
setting.addParameter('fastWindow', 5, 15, 5)
setting.addParameter('slowWindow', 20)setting.addParameter('rsiSignal', 20)
setting.addParameter('rsiWindow', 14)
setting.addParameter('fastWindow', 5, 10, 5)
setting.addParameter('slowWindow', 20,40,10)

结果:

 annualizedReturn    fastWindow  slowWindow  rsiSignal   rsiWindow
0   2.34014462  5   20  20  14
1   2.259018138 5   40  20  14
2   2.121318283 10  30  20  14
3   2.091021151 5   30  20  14
4   1.991306239 10  40  20  14
5   1.935240956 10  20  20  14

参数优选:fastWindow,slowWindow,rsiSignal,rsiWindow分别为5,20,20,14
恰巧就是默认参数

完整回测报告

第一笔交易：    2019-01-17 14:20:00
最后一笔交易：  2019-04-04 11:10:00
总交易次数：   27.0
总盈亏： 137,678.72
最大回撤:   -32,268.1
平均每笔盈利：  5,099.21
平均每笔滑点：  120.0
平均每笔佣金：  63.01
胜率      40.74%
盈利交易平均值 20,521.38
亏损交易平均值 -5,503.53
盈亏比： 3.73
计算按日统计结果
------------------------------
首个交易日：   2019-01-15
最后交易日：   2019-04-04
总交易日：    47
盈利交易日   16
亏损交易日：   18
起始资金：    1000000
结束资金：    1,137,678.72
总收益率：    13.77%
年化收益：    67.52%
总盈亏： 137,678.72
最大回撤:   -36,433.56
百分比最大回撤: -3.3%
总手续费：    1,701.28
总滑点： 3,240.0
总成交金额：   56,709,180.0
总成交笔数：   54.0
日均盈亏：    2,929.33
日均手续费：   36.2
日均滑点：    68.94
日均成交金额：  1,206,578.3
日均成交笔数：  1.15
日均收益率：   0.28%
收益标准差：   1.15%
Sharpe Ratio：    3.78
线性回归系数 olsNum：   3,330.36
调整线性回归系数(olsNum/最大回撤) olsNum：    -0.0914
调整线性回归系数夏普(olsNum/日收益标准差) olsNumShape：   2,890.09
近20日的最大回撤   -36,433.56
近20日总收益     3.64%
近20日收益标准差   1.0%
近20日最大单日跌率  -0.98%
近20日下跌天数    8.0
------------------------------
盈利交易bar 1955
亏损交易bar： 1902
收益标准差：   0.09%

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