python 趋势线计算式_LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程

大家好，我是上海大侠

看了半个小时的研报和视频，对具体实现过程含糊其辞，表述不清，模糊重点，甚至还有多处写错

本着知识开源的想法，我将我的探索过程公开，以期给同样在这条路上摸索的朋友节省一点走弯路的力气

废话先不多讲，我是个喜欢在本地数据上运行代码的男人，因为这样可以避免数据量超限的问题

先看一下数据格式

标的资产收盘价

我们这次对000905.SH也就是中证500做LLT指标的低延迟趋势线

很眼熟的公式对吧？

我们把这个公式转换成人话

$LLT(T) = (\alpha -\alpha ^2/4)*price(T)+(\alpha ^2/2)*price(T-1)$

$-(\alpha-3\alpha^2/4)*price(T-2)+2(1-\alpha)*LLT(T-1)-(1-\alpha)^2*LLT(T-2)$

这里要特别说明几个重点

z^(-t)可以看作是t阶延迟算子

LLT(T)指的是时间戳为T的LLT指标

而price(T)指的是时间戳为T的过去回看d天的平均价格

LLT指标的初始两期就设为[0,0]即可

我们来看一下效果

d=20 2012-02~2014-03

看起来还挺平滑的

d设的越小，延迟越高，曲线越平滑

d=40 2012-02~2014-03

最后附小屎山【山(×)堆(√)】

'''

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

if __name__ == '__main__':

PriceDf = pd.read_excel('日收盘价.xlsx', index_col = 'date')

PriceDf = PriceDf.sort_index(ascending = True)

Asset = PriceDf.columns[1]

AssetSeries = PriceDf[Asset]

LLT = [0,0]

d = 40

alpha = 2/d+1

for i in range(len(AssetSeries)-2-d):

pricet_2 = np.mean(AssetSeries[i:i+d])

pricet_1 = np.mean(AssetSeries[i+1:i+1+d])

pricet = np.mean(AssetSeries[i+2:i+2+d])

LLTt_2 = LLT[i]

LLTt_1 = LLT[i+1]

LLTt = (alpha-(alpha**2)/4)*pricet + (alpha**2)/2*pricet_1 - (alpha-3/4*(alpha**2))*pricet_2+ 2*(1-alpha)*LLTt_1 - ((1-alpha)**2)**LLTt_2

LLT.append(LLTt)

#print(i)

LLTSeries = pd.Series(LLT,index = AssetSeries.index[d:])

plt.plot(LLTSeries[1800:2200])

plt.plot(AssetSeries[1800+d:2200+d])

'''

python 趋势线计算式_LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程相关推荐

python 趋势线计算式_如何计算股票价格指数的趋势线
一些想法和指导:Based on your statement (cit.:) I did some searches and thought for a whole day, there is no ...
使用python对tushare中证500的数据进行股票评价。
实验目的 1. 股票评价实验要求对中证500股票进行评价. 实验过程获取中证500的历史数据,把中证500的股票代码放在一个dataFrame()中. import tushare as ...
excel函数公式html文档,Excel中把计算式转换为运算结果的方法 EXCEL中计算出的公式如何转换成纯文本内容？...
如何在EXCEL中将计算公式直接变结果如我在A1输入计算式:(1+2*3+4/5-6)*1.2+(1+5) 如何在B1得出该计算式的选中B1然后按快捷键ctrl+F3,进入名称管理器,新建,输入任意名 ...
python金融实务从入门到精通_免费下载中-华尔街学堂：python金融实务从入门到精通，数据实战分析视频教程下载价值599元...
华尔街学堂:python金融实务从入门到精通 [4.5G] ┣━━第0章课时 1 学员须知 [145.5M] ┃ ┗━━课时 2 课程讲义及学习资料 [145.5M] ┃ ┣━━data [92.3 ...
python 科学计算机_在这个免费的虚拟俱乐部中学习计算机科学和Python的基础知识
python 科学计算机 Are you learning how to code in 2020? 您是否正在学习2020年编码? Or are you already working as a d ...
python怎么从excel获取数据_python怎么从excel中读取数据？/python 读取 excle
如何通过python快速输出数据库数据到excel 扩展库 xlrd 读excle xlwt 写excle 直接度就能下载下载后使用 import xlrd 就可excle文件了打开文件: xls ...
python 定义函数参数的类型_1作为函数声明中的参数类型 - python
如果在我的示例中需要在Python数组中指定参数类型,则需要编写如下内容: def my_function(param: list): pass 在Swift中,您可以这样指定参数类型: func m ...
lambda 延迟执行_Java Lambdas和低延迟
lambda 延迟执行总览有关在Java和低延迟中使用Lambda的主要问题是: 他们会产生垃圾吗,您能做些什么吗? 背景我正在开发一个支持不同有线协议的库. 这个想法是,您可以描述要写入/读取 ...
Java Lambdas和低延迟
总览有关在Java和低延迟中使用Lambda的主要问题是: 它们会产生垃圾吗,您能做些什么吗? 背景我正在开发一个支持不同有线协议的库. 这样的想法是,您可以描述要写入/读取的数据,并且有线协议确 ...

python 趋势线计算式_LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程

python 趋势线计算式_LLT指标-低延迟趋势线对中证500的python复现过程相关推荐

最新文章

热门文章