『正文』

大家好，我是乌克兰剑圣。

之前群里的小伙伴@我，问能不能写一个趋势和震荡都交易的模型。寥寥几句话，想要落地成实际的执行代码绝非易事，很多时候震荡行情如何定义是没有标准的，又或者震荡也是小级别趋势的一种。这一期，我来用几个思路尝试实现这种类型的策略吧，写一个趋势追涨杀跌+震荡正反手的模型。

一、构建趋势线

  HHD=(20*H+19*H[1]+18*H[2]+17*H[3]+16*H[4]+15*H[5]+14*H[6]+13*H[7]+12*H[8]+11*H[9]+10*H[10]+9*H[11]+8*H[12]+7*H[13]+6*H[14]+5*H[15]+4*H[16]+3*H[17]+2*H[18]+H[20])/210;  LLD=(20*L+19*L[1]+18*L[2]+17*L[3]+16*L[4]+15*L[5]+14*L[6]+13*L[7]+12*L[8]+11*L[9]+10*L[10]+9*L[11]+8*L[12]+7*L[13]+6*L[14]+5*L[15]+4*L[16]+3*L[17]+2*L[18]+L[20])/210;

这个比较简单，就是高低点的平滑平移线，你直接看做为高低点的均线即可。

二、3种状态：多头，震荡，空头

趋势线就是这三种状态，红，黄，绿。上涨下跌都好说，一般的趋势模型都能把握住，问题是黄色的震荡部分。我们来定义下黄色部分：

当趋势线处于震荡状态时，相对高位开空。
当趋势线处于震荡状态时，相对低位开多。

代码(部分)：

  cond1=HH[1]>(MLCD[1]+MHCD[1])*0.5 and H[1]==HH[1] and ZD[1] and H[1]<MHCD[1]；  cond2=LL[1]<(MLCD[1]+MHCD[1])*0.5 and L[1]==LL[1] and ZD[1] and L[1]>MLCD[1]；

我们注意趋势线为黄色状态时候的交易，在一个相对底部开多，运气也很好，

抓到了一波后续的大趋势。

下跌趋势一步三回头，穿头破脚，在相对顶部开空。

一波上涨趋势结束后没有再突破新高，在相对高位试空。

较窄震荡区间里，正反手低吸高抛

如果出现波动率特别低的情况，就没有多少操作空间了，会出现连续的亏损。

我们注意上面俩个方框，黄色框框是多头趋势下的开多情况，蓝色框框是震荡行情下的交易情况。可以看出，震荡里交易还算不错。但是在趋势里交易，出场太过敏感了，这是因为震荡和趋势的出场模块并没有区分，用的同一个出场模块，显然这是不科学的。趋势应该迟钝一些出场，以免被甩出去，震荡应该灵活一点出场，以免跑慢了造成亏损。

因此，有俩条修改意见：

趋势与震荡的出场模块分别独立编写。
趋势里的开仓方式还可以继续加强。

所以，拿到源码以后可以按照上面俩个思路再修改一下，效果相信会提升不少的。具体可以参考SF22和SF24的动态出场的处理方式。至于开仓的话就太多了，好好翻一番历史策略源码吧。

TB绩效报告2015年至今(手续费：1.5%%，双向各1跳)：

螺纹：

焦炭：

动力煤：

EB：

EG：

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

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『正文』

一、构建趋势线

二、3种状态：多头，震荡，空头

代码(部分)：

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