程序化交易策略系统的构成

程序化交易策略系统的构成：变量定义模块、数据处理模块、交易决策模块、交易执行模块、风险难控制模块

1.变量定义模块

是所有程序化交易程序的基础模块；

变量定义包括参数和变量两类；

参数全部为数值型，变量有数值型、字符型、逻辑型三种；

整个程序中所使用的参数和变量都必须在该模块中进行定义，没有定义的任何参数和变量都不能够在程序里面赋值或引用。

2.数据处理模块

是交易策略程序的核心模块之一；

任何的决策模型都必须对一系列的基础数据进行计算处理，对变量进行赋值，对各种决策条件进行计算和分析。

3.交易决策模块

程序化交易系统的核心是交易决策；

负责根据交易策略思想对已经计算处理的数据进行分析判断，是否符合策略思想确定的建仓、平仓条件，从而决定什么时候，以什么价格，多大规模，建立什么样的仓位（多仓或者空仓）或者平仓已有仓位。

4.交易执行模块

负责执行交易决策模块发出的交易信号；

命令既可以写在交易策略程序中，也可以在加载交易策略程序的图表上通过交易策略设置窗口进行设置；

包括交易策略的参数设置、信号图表显示、分割交易、费用/数量、强制平仓和买卖方式。

5.风险控制模块

是程序化交易成功的关键；

负责根据风险控制策略对程序化交易的持仓风险和账户资金进行管理和控制：

1.对账户资金进行管理，确定其建仓的规模是否恰当，以控制其账户面临的最大风险；

2.必须对已经建立的仓位面临的风险进行实时评估，判断其是否达到策略允许的最大风险上限；

3.对达到策略允许的最大风险上限的持仓必须采取必要措施进行平仓，包括减仓和清仓，以控制损失的进一步扩大。

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