Wind万得PythonAPI量化接口常用小工具——时序数据处理及工作日前推查询
前段时间帮中信的前老板编写了一个数据整合的程序,用到了一些自己编写的组件感觉特别好用,在此进行分享。
首先是非时间序列数据的转化:
def createcleandata(wind_data):class result(object):passresult.Codes = wind_data.Codesresult.Fields = wind_data.Fieldsresult.Times = wind_data.Timesresult.Data = winddatatodataframe(wind_data)return resultdef winddatatodataframe(wind_data):return pd.DataFrame(wind_data.Data, columns=wind_data.Codes, index=wind_data.Fields).T
效果如下图
然后是用的比较多的时间序列的转换:
def createcleandata_fortimeseries(wind_data):class result(object):passresult.Codes = wind_data.Codesresult.Fields = wind_data.Fieldsresult.Times = wind_data.Timesresult.Data = winddatatodataframe_fortimeseries(wind_data)return resultdef winddatatodataframe_fortimeseries(wind_data):return pd.DataFrame(wind_data.Data, columns=wind_data.Times, index=wind_data.Codes).T
再不就是这个倒退查询交易日的小函数挺好用的
def bkwd_workday_query(time_):assert type(time_) == int, '请输入整数型天数'return w.tdaysoffset(-time_, datetime.date.today().strftime('%Y%m%d'), "").Times[0].strftime('%Y%m%d')
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