理解最大回撤及Python实现

最大回撤

最大回撤率，是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。
计算公式

DrawDown=maxDt−Dt+1DtDrawDown = max \frac{D_t-D_{t+1}}{D_t} DrawDown=maxDtDt−Dt+1
最大回撤的理解

这里会存在一个偏差，即选取的计算周期，每天、每个月、每小时计算最大回撤实际结果会差别较大。
Python实现
```
from empyrical import max_drawdown
```
详情参见《金融评测指标empyrical库详解Sortino、calmar、omega、sharpe、annual_return、max_drawdown》
References

MBA 最大回撤率

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