基于贝叶斯算法的证券市场风险研究

【摘要】

证券市场风险是指由于受到各种不确定因素引起证券市场价格非理性剧烈变动及证券资产迅速贬值，从而使市场行为主体可能受到损失。风险事件是风险产生的必要条件，是直接导致损失发生的不确定性事件，也是导致证券市场风险结果的直接原因。本文基于贝叶斯算法对于证券市场风险进行研究，在原有VaR算法的基础上，综合运用贝叶斯算法和GARCH-POT 模型构建新的模型算法，使用一种特殊的蒙特卡罗方法MCMC算法进行抽样。考虑金融时序的特征，采用两阶段分布模型度量证券市场风险，分布的中间部分采用GARCH模型拟合，尾部采用POT模型拟合。最终形成对于证券市场风险的分析，提出相应的抵御措施。

【关键词】

贝叶斯算法、市场风险、GARCH-POT算法

Research on stock market risk based on Bayesian algo

【Abstract】

The securities market risk is the result of a variety of uncertainties caused by the irrational stock market prices and the rapid depreciation of the securities assets, so that the market may be subject to losses. The risk event is the necessary condition of the risk, which is the

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