量化交易之（一）认识结构化行情

前言

做股票程序化交易，首先得了解股票行情，通过对已经结构化的行情的分析，从而量化的获得市场信号，从而在正确的时间，正确的选股。但很多业余的程序员对行情的来源，有很多疑问，作为业内人士，就在本文中将相关知识点分享给大家。希望大家点个赞，多多回复，支持我的写作。

行情
1. 行情来源

行情最根源，肯定是来自各种交易所,上证所、深交所，交易所内部将行情数据，分类为 LEVEL-1行情，LEVEL-2展示行情，LEVEL-2非展示行情，期权展示行情，期权非展示行情，固定收益行情展示数据，指数编制。五类，大家通过通达信、大智慧、劵商交易软件等，获得的数据，属于展示行情，即可以看到交易的情况，通常大家所说的盘口，即是这类信息。

对于量化程序开始，需要及时的行情数据，那就属于非展示行情数据，通过交易所官网查询。获得非展示行情数据的，目前有5家，分别万得信息技术股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、深圳希施玛数据科技有限公司、通联数据股份公司。

行情等级

前文所述，这里分为 LEVEL-1,和LEVEL-2两级行情，那这两级的区别又是什么呢？官方的定义如下：

Level-1行情是上海证券交易所基本行情，指根据《上海证券交易所交易规则》规定发布的即时行情信息；数据格式包括基于FIX/FAST协议的接口和TXT文件；行情通过上海证券通信有限责任公司的高速地面网和宽带广播卫星系统发布，或上证所信息网络有限公司的互联网和专线传输。

集合竞价期间提供证券代码、证券简称、前收盘价格、虚拟开盘价、虚拟匹配量、虚拟未匹配量和虚拟未匹配量的剩余方向。

连续竞价期间提供证券代码、证券简称、前收盘价格、最新成交价格、当日最高成交价格、当日最低成交价格、当日累计成交量、当日累计成交金额、实时最高五个买入申报价格和数量、实时最低五个卖出申报价格和数量。

Level-2行情则是在LEVEL基础上进行扩展，具体来说是更多的盘口数据、逐数据、成交数据;盘口提供买卖方10个价位的价格、股数和委托笔数信息，同时提供第一档位的前50笔订单的委托量,采用国际一流的FAST协议，毫秒级时延的技术系统让数据更迅速直达用户

行情内容
1. 交易快照

集合竞价期间提供证券代码、证券简称、前收盘价格、虚拟开盘价、虚拟匹配量、虚拟未匹配量或卖和虚拟未匹配量的剩余方向。这些信息，通常在通达信，大智慧的软件上，表现为虚拟开盘价，显示为买1价，虚拟匹配量显示为买1量，虚拟未匹配量显示在买2或者卖2量，虚拟未匹配则用卖1，或者买1来表示。

连续竞价阶段，在行情软件是是标准显示。具体含义就不在详述。即我们最关注的数据，，通常称为盘口数据。实际正确的名称为，交易行情快照，将某一时刻的交易情况，进行抓拍，形成一个行情数据，供股票交易者了解最新的情况。

逐笔委托

深交所，针对每支股票，把分时的每一笔委托单的数据发布出来，供用户知道，用什么价格，买多少量的股票

逐笔成交

逐笔成交，是把分时成交拆开来显示，把每笔的成交都列出来。深交所、上交所均发布此数据。

行情速率

前文所述，行情的内容分为盘口，逐笔成交，逐笔委托。

数据类型	速率	备注
行情快照（盘口）	3秒一次	行情无变化时，可能1分钟一次
逐笔成交	实时	受转发机房、网络等多种因素，到达接收处已经有不等的延时
逐笔委托	实时	受转发机房、网络等多种因素，到达接收处已经有不等的延时

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