通达信行情数据获取--python_股票量化交易-获取数据的两种方法

量化交易第一步就是获取数据，介绍两种免费的方法

1.通过pytdx获取本地通达信数据

2.通过requests爬虫爬取腾讯财经数据

通过python第三方库pytdx获取

这是个很强大的第三方库，原理是解析通达信的.dat底层数据。没错，我说的就是老少皆宜，平时看盘下单的通达信软件。现在只需要在python里面安装第三方库，就可以获取到原始交易数据了。

获取行情数据的代码是这样的，返回数据可以是list格式，也可以是dataframe格式。

from pytdx.hq import

TdxHq_APIapi = TdxHq_API()

# 数据获取接口一般返回list结构，如果需要转化为pandas Dataframe接口，可以使用 api.to_df 进行转化

with api.connect('119.147.212.81', 7709):

# 返回普通list

data = api.get_security_bars(9, 0, '000001', 0, 10) print(data)

# 返回DataFrame

data = api.to_df(api.get_security_bars(9, 0, '000001', 0, 800)) print(data)

返回数据如下：

除了行情数据，还可以获得财务数据

from pytdx.crawler.history_financial_crawler import HistoryFinancialListCrawler

crawler = HistoryFinancialListCrawler()

list_data = crawler.fetch_and_parse()

print(pd.DataFrame(data=list_data))

运行上面的程序可以得到下面的结果，这些zip文件就是当季所有股票的财务数据。我们可以看到最新的财务数据已经更新到2019年6月30日。

下面我们来查看一下最近一个财务周期的数据是怎样的。

from pytdx.reader import HistoryFinancialReader

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', None)

print(HistoryFinancialReader().get_df('C://zd_axzq//vipdoc//cw//gpcw20190630.zip'))

注意这里获取数据的地址是需要你自己电脑上通达信的安装目录，如果找不到这个目录呢，可以在浏览器里面搜索gpcw20190630.zip这个文件就能找到了

从腾讯网站获取历史数据

获取数据的网址是这个：http://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get?_var=kline_dayqfq&param=sz000001,day,,,50,qfq&r=0.5643184591626897

其中需要输入几个参数，股票代码，数据的周期（年，月，周，日）

from urllib.request import urlopen

import json

from random import randint

import pandas as pd

pd.set_option('expand_frame_repr', False)

pd.set_option('display.max_rows', 5000)

# =====创建随机数的函数

def _random(n=16):

"""

创建一个n位的随机整数

:param n:

:return:

"""

start = 10**(n-1)

end = (10**n)-1

return str(randint(start, end))

stock_code = 'sz000001'

type = 'day' # day, week, month分别对用日线、周线、月线

num = 640 # 股票最多不能超过640，指数、etf等没有限制

# 构建url

url = 'http://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get?_var=kline_%sqfq&param=%s,%s,,,%s,qfq&r=0.%s'

url = url % (k_type, stock_code, k_type, num, _random())

content = urlopen(url).read().decode()

content = content.split('=', maxsplit=1)[-1]

content = json.loads(content)

data = content['data'][stock_code]

if type in data:

data = data[type]

elif 'qfq' + type in data: # qfq是前复权的缩写

data = data['qfq' + type]

else:

raise ValueError('已知的key在dict中均不存在，请检查数据')

df = pd.DataFrame(data)

print(df)

运行代码后获得的数据如下：

其中0: 'candle_end_time', 1: 'open', 2: 'close', 3: 'high', 4: 'low', 5: 'amount'

复权处理

上面两种方法得到的数据都是未经过复权处理的，那么我们怎样得到复权的数据呢？

我们可以通过计算复权因子来得到复权数据，具体方法如下代码。

import pandas as pd

pd.set_option('expand_frame_repr', False)

pd.set_option('display.max_rows', 5000)

# 导入数据

path = 'D:/sz000001.csv'

df = pd.read_csv(path, encoding='gbk', skiprows=1)

# 计算复权涨跌幅

df['涨跌幅'] = df['收盘价'] / df['前收盘价'] - 1

# 计算复权因子

df['复权因子'] = (1 + df['涨跌幅']).cumprod()

# 计算前复权价

df['收盘价_复权'] = df['复权因子'] * (df.iloc[-1]['收盘价'] / df.iloc[-1]['复权因子'])

# 计算后复权价

df['收盘价_复权'] = df['复权因子'] * (df.iloc[0]['收盘价'] / df.iloc[0]['复权因子'])

# 计算复权后的开盘价、最高价、最低价

df['开盘价_复权'] = df['开盘价'] / df['收盘价'] * df['收盘价_复权']

df['最高价_复权'] = df['最高价'] / df['收盘价'] * df['收盘价_复权']

df['最低价_复权'] = df['最低价'] / df['收盘价'] * df['收盘价_复权']

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