Stata:一文读懂事件研究法EventStudy
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目录
- 1. 事件分析法
- 2. 数据准备工作
- 3. 数据分析过程
- 4. 与 DID 的区别
- 5. 参考文献
- 6. 相关推文
1. 事件分析法
事件分析法 (Event Study Methodology, ESM) 是一种用于研究重大事件对公司层面变量短期影响的计量方法。在以往研究中,该方法主要应用于金融领域,且主要用来衡量某一特定事件对公司股票价格的影响。但是在最近的研究中,由于具有逻辑清晰,分析过程简单等优点,该方法越来越多的受到研究者的关注,也开始逐渐被应用于其他领域研究。
尤其近期,新冠疫情的发生造成了一系列影响,十分符合事件分析法的背景设定,因此许多文章采用了该方法进行了分析 (例如,Naidu 和 Ranjeeni,2021;Heyden 和 Heyden,2021)。关于事件分析法,大致可分为以下几步:
- 数据准备工作:定义事件、选择事件发生日期、选取样本范围、确定事件窗口、确定估计窗口;
- 数据分析过程:计算时间距离、定义事件和估计窗口、估计正常表现、估计异常表现、显著性检验、全部事件检验。
在下文中,我们将对事件分析法的逐步过程和 Stata 实现进行讲解。
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