最大回撤算法代码实现
一、问题概述
做基金数据分析时,最大回测是一个很重要的参考指标。他有别于一个区间内的最大值和最小值,这是一个阶段性的统计数据,这个数据可以衡量一个基金经理对风险的把控程度。
二、简单粗暴的方法
算法实现有很多,简单粗暴的方法比如把每一天的值和其他天作差值计算,找到差值最大的那一天,但这个方法并不好。从时间复杂度上看是O(n!),差不多算是最差的了。
说到这顺便普及一下时间复杂度的知识。
常见复杂度
除了常数阶、线性阶、平方阶、对数阶,还有如下时间复杂度:
f(n)=nlogn时,时间复杂度为O(nlogn),可以称为nlogn阶。
f(n)=n³时,时间复杂度为O(n³),可以称为立方阶。
f(n)=2ⁿ时,时间复杂度为O(2ⁿ),可以称为指数阶。
f(n)=n!时,时间复杂度为O(n!),可以称为阶乘阶。
f(n)=(√n时,时间复杂度为O(√n),可以称为平方根阶。
下面将算法中常见的f(n)值根据几种典型的数量级来列成一张表,根据这种表,我们来看看各种算法复杂度的差异。
从上表可以看出,O(n)、O(logn)、O(√n )、O(nlogn )随着n的增加,复杂度提升不大,因此这些复杂度属于效率高的算法,反观O(2ⁿ)和O(n!)当n增加到50时,复杂度就突破十位数了,这种效率极差的复杂度最好不要出现在程序中,因此在动手编程时要评估所写算法的最坏情况的复杂度。
O(1) < O(logn) < O(n) < O(nlogn) < O(n²) < O(n³) < O(2ⁿ) < O(n!)
参考链接:https://blog.csdn.net/itachi85/article/details/54882603
三、更优的解决方法
下面这个方法更简单,时间复杂度是线性的O(1)
class Program{static void Main(string[] args){Console.WriteLine("3,1,6,5,4,3,6,4,8,2,9");string listtext = Console.ReadLine();string[] Datelist = listtext.Split(',');decimal max = decimal.MinValue;decimal min = decimal.MaxValue;decimal payback = decimal.MinValue;string oldmax = "";string oldmin = "";SortedList<decimal, decimal> SOR = new SortedList<decimal, decimal>();List<decimal> res = new List<decimal>();foreach (var new_date in Datelist){decimal dec_new_date = Convert.ToDecimal(new_date);if (max < dec_new_date){max = dec_new_date;min = dec_new_date;}if (min > dec_new_date){min = dec_new_date;}if ((max - min) / max > payback && max != min){oldmax = max.ToString();oldmin = min.ToString();payback = (max - min) / max;}}Console.WriteLine("最大回撤" + payback.ToString());Console.WriteLine("最大值" + oldmax.ToString());Console.WriteLine("最小值" + oldmin.ToString());Console.ReadLine();}}
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