最大回撤率MaxDawndown算法(Python3)
最大回撤率MaxDawndown
含义
最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。
公式表达
D为某一天的净值,i为某一天,j为i后的某一天,Di为第i天的产品净值,Dj则是Di后面某一天的净值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max(Di-Dj)/Di,其实就是对每一个净值进行回撤率求值,然后找出最大的。可以使用程序实现。
案例
2010年7月20日初始净值1;恰逢2010年10月美国推出QE2全球股市大涨,该基金净值增长到1.8;其后国内股市剧烈震荡,截止2011年4月25,该基金净值为0.98.假设投资者在最高峰时期认购,半年后在最低潮时期赎回,亏损45.5%。此就是最大回撤率给高位追买的投资者的指示意义
Python3 算法如下:
def MaxDrawdown(return_list):a = np.maximum.accumulate(return_list)print(a)l = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) /np.maximum.accumulate(return_list))print(l)k = np.argmax(return_list[:l])print(k)return (return_list[k] - return_list[l])/(return_list[l])return_list = [100,200,50,20,300,150,100,200]
mdd = MaxDrawdown(return_list)
print(mdd)
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