量化投资学习——Barra Optimizer API使用学习
关于使用Barra Optimizer API的方法:
首先要能正确安装Barra Optimizer,意思就是需要有一个li's'c
使用Barra Optimizer API的顺序
- Create a Workspace
- Add Assets into Workspace
- 这部分首先是读取数据,读取数据有两种方式,一个是自己自定义数据,比如定义价格,因子的相关性矩阵,定义初始的价格和收益等等,
- 这个可以参考tutorial下的TutorialData.py,调取LoadAssetData()来读取;
- 另一种是使用官方提供的数据,即使用例如GEM3,USE4,以及CNE5等因子模型的数据,这个参考的是TutorialApp.py的Tutorial19使用的函数是LoadModelsDirectData,这样可以一波读取一堆数据。
- 这部分可以读取的资产包括,0 = Cash; 1 = Futures; 2 = Currency; 3 = Regular; 4 = Composite; 5 = Composite futures,其中要进行说明的是,Regular
- 这部分首先是读取数据,读取数据有两种方式,一个是自己自定义数据,比如定义价格,因子的相关性矩阵,定义初始的价格和收益等等,
- Construct initial Portfolio, Benchmark, and Trade Universe
- 对于免印花税和不免印花税的,专门有俩函数,前者使用AddTaxLot(),后者使用AddAsset()
- Universe和benchmark的portofolio可以从AddAsset()里得到,不需要给trade universe增加权重
- Define Risk Model
- 使用CreateRiskModel()来构造风险模型需要的几个矩阵,D,F,X
- 这里介绍一些这是什么,D,F,X
- 所需要读取的数据,有这么几类:
- 使用CreateRiskModel()来构造风险模型需要的几个矩阵,D,F,X
这里有一个需要注意的地方,如果文件的路径写错了,会报一个缺少FullCovariance文件的错误
- Prepare Optimization Case
- Run Optimization
- Multi-Period optimization
- Multi- Account optimization
Multiple-Account Optimization
Multiple-Account Optimization (or Multiple-Portfolio Optimization) simultaneously optimizes a number of accounts based on their individual account information as well as their joint market-impact transaction costs or any cross-account constraints. Barra Optimizer supports two variants of Multiple-Account Optimization as described in the following sections.
transaction cost function
量化投资学习——Barra Optimizer API使用学习相关推荐
- 量化投资接口的Public API文档
Public API: markets --得到所有的币币交易品种名称 Tickers--得到所有币币交易品种过去24小时的报价 tickers{market}--得到指定币币交易品种过去24小时的报 ...
- 如何利用ChatGPT学习量化投资?
引言 最近,ChatGPT持续火了很长时间,占领各大热点和头版头条,成为A股开年以来最大的热点之一.ChatGPT是OpenAI开发的一种语言生成模型,可以理解为智能问答机器人.最近围绕量化投资在上面 ...
- 【量化投资】03.量化工程abu学习之量化基础(1/3)
[写在前面] 按照之前分析的逻辑在网上搜索python写的量化投资教程,找到了abu量化这个工程.为什么先看他呢,纯属个人感觉.首先,他有一本配套的非常入门的书籍,对于我这个初学者而 ...
- AI量化(代码):深度强化学习DRL应用于金融量化
原创文章第93篇,专注"个人成长与财富自由.世界运作的逻辑, AI量化投资". 今天要说说强化学习. 强化学习个人认为,是最契合金融投资的范式.它其实不是一个具体的算法,而是一种范 ...
- python量化投资培训深圳你了解多少?
2021年,国内量化投资得到了高速的发展,量化产品在持续扩容的同时也保持了优秀的业绩,市场关注度不断提升. 到底什么是量化投资?以下书籍不容错过哦,可以助你开启量化投资的大门,快来看看吧! 01 &l ...
- Python 量化投资与期货投资实战课程|StudyQuant
<<<****[点击]传送门-加入 期货投资量化课程(网易云课堂)>>>>> Python量化投资与期货实战 课程概要 越来越多的投资者和机构对期货投资 ...
- python量化投资培训清华大学深研院_GitHub - CatsJuice/quantitative-investment-learning: 使用Python进行量化投资的学习报告...
quantitative-investment-learning 使用Python进行量化投资的学习报告 Python量化投资学习报告 CatsJuice 编辑于 2019-4-26 上一次更新: 2 ...
- 量化投资学习——中证500期现套利
中证期现套利:理论收益能到60% https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2020-05-17/doc-iircuyvi3583390.shtml 当客 ...
- java 量化指标_量化投资学习笔记13——各种指标的绘图、计算及交易策略
<量化投资:以python为工具>第五部分笔记 先来画k线图,要注意finance模块已经从matplotlib库中去除,现在要用mpl_finance库,单独安装. 其中有candles ...
最新文章
- [matlab]Monte Carlo模拟学习笔记
- 技术总监需要会些什么?
- Javascript--Boolean运算符
- java xwork_xwork-core-2.3.4源码 - 源码下载|通讯/手机编程|J2ME|源代码 - 源码中国
- 常用的PHP正则表达式汇总
- Ajax/REST 第1部分
- Myeclipse学习总结(8)——Eclipse实用操作
- mysql crash 如何导出数据库_mysql 如何做到crash后无损恢复数据的
- 对话中情绪识别,研究挑战、数据集和前沿方法
- python语言发明者 google_谷歌的语言何以战胜Python?50%的人都应该立即学习Golang...
- 利用moviepy库制作好用的MP4、mov、mav、avi等视频类型转换gif图片的工具
- Servlet的介绍
- docker搭建swoole简易聊天室
- zstuoj 4245 KI的斐波那契
- 五 C# 多线程研究 使用Mutex类来同步方法及其与Monitor类和Lock之间的区别
- Windows下PHP各版本运行库vc9-vc14下载集合
- 中兴机顶盒服务器地址大全,中兴机顶盒安装配置
- 一张图说明白数据安全管理体系的规划
- 卫星移动通信现状与未来发展
- 主板四大厂_(【四大品牌主板真假图片对比之技嘉】- 中关村在线)