打分法选股流程

1、回测区间

2010-01-01 ~ 2018-01-01
选股

选股因子：6个已知方向的因子

[市值 market_cap、市盈率 pe_ratio_ttm、市净率 pb_ratio_ttm] 越低越好

[投入资本回报率 return_on_invested_capital_ttm、inc_revenue_ttm 营业总收入, profit_growth_ratio_ttm利润增长率] 越高越好

数据处理：处理缺失值

选股权重
- 因子升序从小到大分10组，第几组为所在组得分
- 因子降序从大到小分10组，第几组为所在组得分
选股范围：

选股的指数、模块：沪深300
调仓周期

调仓：每月进行一次调仓选出20个排名靠前的股票

交易规则：卖出已持有的股票

买入新的股票池中的股票

代码

# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
# + 1、回测区间
#   2010-01-01  ~ 2018-01-01
# + 选股
#   选股因子：6个已知方向的因子

量化交易多因子打分法策略相关推荐

量化交易入门之vnpy简单策略编写
本篇博客将介绍量化交易框架vnpy的简单策略编写.在阅读本博客前的环境准备请看我的上一篇博客.传送门如下: 零基础搭建量化交易框架一.开发环境因为python版本兼容有点差,且源码功能都有所变化, ...
量化交易聚宽布林带策略
量化交易聚宽布林带策略 # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 使用真实价格set_option( ...
量化交易聚宽均值回归策略
量化交易聚宽均值回归策略 # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_b ...
量化交易聚宽双均线策略
量化交易聚宽双均线策略 # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_be ...
【学习笔记】优矿量化交易入门（一）策略框架编写
半自动化优矿全自动化IB 面向对象策略框架编写 start = '2017-01-01' # 回测起始时间 end = '2018-01-01' # 回测结束时间 universe = Dynam ...
量化交易入门阶段：动量策略和均线结合又会怎样？
在之前的文章<找到真"学霸"--动量策略优化>中跟大家说了一下动量策略可以通过选择那些涨幅排名靠前,并且涨幅大于200%的股票进行策略优化. 在更早之前,和大家讲了很多 ...
量化交易有因子动物园深度学习里有模型动物园（ModelZoo）又叫模型市场基于深度学习的增量学习，迁移学习等技术发展而来【调研】
前言随着迁移模型的概念流行起来,就像快乐会传染样,自然语言处理,计算机视觉,生成模型,强化学习,非监监督学习,语音识别这几个领域内部产生了大量的可复用可迁移学习的基础模型,领域之间的方法也在互相学 ...
量化交易入门笔记-KD指标策略
''' 超买超卖型技术指标,即随机指标KD 实现K在20左右向上交叉D时,则全仓买入 K在80左右向下交叉D时,全仓卖出 '''import jqdata from jqlib.technical_a ...
量化交易聚宽小市值策略
小市值策略 # 导入函数库 from jqdata import *# 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_benchmark( ...

量化交易多因子打分法策略

打分法选股流程

代码

量化交易多因子打分法策略相关推荐

最新文章

热门文章

量化交易 多因子打分法策略

打分法选股流程

代码

量化交易 多因子打分法策略相关推荐

最新文章

热门文章

量化交易多因子打分法策略

量化交易多因子打分法策略相关推荐