量化交易入门笔记-KD指标策略

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超买超卖型技术指标，即随机指标KD
实现K在20左右向上交叉D时，则全仓买入
K在80左右向下交叉D时，全仓卖出
'''import jqdata
from jqlib.technical_analysis import *def initialize(context):"""初始化函数"""# 设定基准set_benchmark('000300.XSHG')# 开启动态复权set_option('use_real_price', True)# 股票类每笔交易时的手续费是：# 买入时佣金万分之三# 卖出时佣金万分之三加千分之一的印税# 每笔交易最低扣5元钱set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')# 开盘前运行run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='000300.XSHG')# 开盘时运行run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG')# 收盘后运行run_daily(after_market_close, time='after_close', reference_security='000300.XSHG')def before_market_open(context):"""开盘前运行函数"""# 输出运行时间 log.info('before_market_open运行时间：'+str(context.current_dt.time()))# 给微信发送消息send_message('美好的一天，祝佻交易顺利')# 保存要损伤的股票g.security = '000001.XSHE'def market_open(context):"""开盘时运行函数"""# 输出运行时间 log.info('market_open运行时间：'+str(context.current_dt.time()))security = g.security# 调用KD函数，获取该函数的K值和D值K1, D1 = KD(security, check_date=context.current_dt, N=9, M1=3, M2=3)# 取得当前的现金cash = context.portfolio.available_cash# 如果K在20左右向上交叉D时，则全仓买入if K1 >= 20 and K1 > D1:# 记录这次买入log.info('买入股票 %s' % (security))# 用所有cash买入股票order_value(security, cash)# 如果K在80左右向下交叉D，并且目前有头寸，则全仓卖出elif K1 < 80 and K1 < D1 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:# 记录这次卖出log.info('卖出股票 %s' % (security))# 卖出所有股票，使这只股票的最终持有量为0order_target(security, 0)def after_market_close(context):"""收盘后运行函数"""# 输出运行时间 log.info('after_market_close运行时间：'+str(context.current_dt.time()))# 得到当天的所有成效记录trades = get_trades()for _trade in trades.values():log.info('成交记录：'+str(_trade))log.info('一天的交易结束，祝你心情愉快')

回测结果：

注：本文章为个人学习笔记，参考了一些书籍与官方教程，不作任何商业用途！

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