Python中股票(对数)收益率的计算
读取股票价格数据后,np.array格式和DataFrame格式用不同的方法。
如果是np.array格式,比如价格为price
from numpy import *
from pandas import *
# 假如价格波动是4,7,10,4
price = array([4,7,10,4])
# 如果要计算对数收益率,就加一行代码:price = log(price)
b = diff(price)
c = b/price[:-1]
print("b = ",b)
print("c = ",c)
输出结果为:
b = [ 3 3 -6]
c = [0.75, 0.42857142857142855, -0.6]
如果是DataFrame格式,价格不变
from numpy import *
from pandas import *price = array([4,7,10,4])
A = DataFrame(price)
B = A.pct_change()
print("B = ",B)
输出结果为:
B =
0 NaN
1 0.750000
2 0.428571
3 -0.600000
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