Python 实现最大回撤

____tz_zs

最大回撤是一个重要的风险指标。对于对冲基金和数量化策略交易，这个指标比波动率还重要。

定义：对于序列x1,x2,⋯,xn ，定义最大回撤d 为

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
@author: tz_zs最大回撤
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt# data = [100, 200, 50, 300, 150, 100, 200]
# print(np.maximum.accumulate(data))  # [100 200 200 300 300 300 300]data = np.random.randn(100).cumsum()index_j = np.argmax(np.maximum.accumulate(data) - data)  # 结束位置
print(index_j)
index_i = np.argmax(data[:index_j])  # 开始位置
print(index_i)
d = data[index_j] - data[index_i]  # 最大回撤
print(d)# 绘制图像
plt.plot(data)
plt.plot([index_i, index_j], [data[index_i], data[index_j]], 'o', color="r", markersize=10)
plt.show()

参考：

Start, End and Duration of Maximum Drawdown in Python

最大回撤和最大短期回撤的线性算法

Python 实现最大回撤相关推荐

Python计算最大回撤、回撤天数
Python计算最大回撤.回撤天数 "回撤"的概念回撤是投资或者交易中常见的一个名词,是指账户的资金减少.资金回撤的定义分很多种,这些定义之间差异微小,大同小异,一般而言,资金回 ...
使用python计算最大回撤
使用python计算最大回撤 1. 单期简单收益率 R t = P t − P t − 1 P t − 1 R_{t}=\dfrac {P _{t}-P_{t-1}}{P_{t-1}} Rt=Pt− ...
python计算最大回撤_Python进阶量化交易场外篇3——最大回撤评价策略风险
新年伊始,很荣幸笔者的<教你用 Python 进阶量化交易>专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习 ...
python计算最大回撤_最大回撤线性算法实现
最大回撤是指投资组合在选定的周期内,任一时间点往后推,可能出现资产净值下降的最大幅度.回撤的意思是指在某一段时期内净值从最高点开始回落到最低点的幅度.最大回撤常用百分率来表示,是一个重要的风险指标.最 ...
python计算最大回撤_【邢不行|量化小讲堂系列36-python量化入门】如何通过3行Python代码计算最大回撤...
引言: 邢不行的系列帖子"量化小讲堂",通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助. [历史文章汇总]请点击此处 [必读文章]: 个人微 ...
python 组合优化回撤最小_【策略回测】多因子搭配组合优化（内附bonus）
是的,你们要的策略.虽然没有研报来的精致,也没有高深的机器学习,SVM啥的,但是绝对符合正常人的理解.大家又要觉得,IS好啥都说明不了,关键还得看OS,大家反应好的话,一个月后我会记得来放OS结果的. ...
python 组合优化回撤最小_【揭秘专业投资者的武器】经典组合优化模型在行业资产配置中的应用示例...
组合优化的目的在于给予高收益,低风险的标的更多的权重,来提高组合整体表现.策略里面大部分情况下都会默认平均持仓的方法,由于没有考虑各个标的风险的不同,标的之间的相关性,并未较好的解决鸡蛋在一个篮子里的 ...
python计算最大回撤_12最大回撤数据分析
清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策 ...
python 组合优化回撤最小_Python进阶量化交易专栏场外篇23-Markowitz实现股票最优组合...
欢迎大家订阅<教你用 Python 进阶量化交易>专栏!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,目前推出的扩展篇链接如下: 股票 ...

Python 实现最大回撤

Python 实现最大回撤相关推荐

最新文章

热门文章